Eu tenho uma pergunta sobre análise de cluster. Existem 3000 empresas, que precisam ser agrupadas de acordo com o uso de energia ao longo de 5 anos. Cada empresa possui valores para cada hora durante 5 anos. Gostaria de descobrir se algumas empresas têm o mesmo padrão de uso de energia ao longo do...
Tenho uma série temporal que contém componentes sazonais duplos e gostaria de decompor a série nos seguintes componentes da série temporal (tendência, componente sazonal 1, componente sazonal 2 e componente irregular). Até onde eu sei, o procedimento STL para decompor uma série em R permite apenas...
O erro médio absoluto em escala (MASE) é uma medida da precisão da previsão proposta por Koehler & Hyndman (2006) . MASE=MAEMAEin−sample,naiveMASE=MAEMAEin−sample,naiveMASE=\frac{MAE}{MAE_{in-sample, \, naive}} onde é o erro absoluto médio produzido pela previsão real; enquanto é o erro...
Depois de executar a análise de componentes principais (PCA), quero projetar um novo vetor no espaço do PCA (ou seja, encontrar suas coordenadas no sistema de coordenadas do PCA). Eu calculei o PCA na linguagem R usando prcomp. Agora eu devo poder multiplicar meu vetor pela matriz de rotação PCA....
A análise funcional de componentes principais (FPCA) é algo que me deparei com e nunca consegui entender. Sobre o que é tudo isso? Veja "Uma pesquisa sobre análise funcional de componentes principais" de Shang, 2011 , e estou citando: O PCA encontra sérias dificuldades na análise de dados...
Estou ajustando um modelo ARIMA em uma série temporal diária. Os dados são coletados diariamente de 02-01-2010 a 30-07-2011 e são sobre vendas de jornais. Como um padrão semanal de vendas pode ser encontrado (a quantidade média diária de cópias vendidas é geralmente a mesma de segunda a sexta-feira...
Quero ver se estou no caminho certo analisando meus gráficos ACF e PACF: Histórico: (Reff: Philip Hans Franses, 1998) Como o ACF e o PACF mostram valores significativos, presumo que um modelo ARMA atenda minhas necessidades O ACF pode ser usado para estimar a parte MA, ou seja, o valor q, o...
Entendo que a Análise de Componentes Principais (PCA) pode ser aplicada basicamente para dados de seção transversal. O PCA pode ser usado para dados de séries temporais efetivamente, especificando o ano como variável de série temporal e executando o PCA normalmente? Descobri que o PCA dinâmico...
Estou fazendo alguma pesquisa, mas fiquei paralisado na fase de análise (deveria ter prestado mais atenção às minhas aulas de estatísticas). Eu coletei dois sinais simultâneos: vazão integrada para volume e alteração na expansão torácica. Eu gostaria de comparar os sinais e, finalmente, esperar...
Entendo que, se um processo depende de valores anteriores, ele é um processo de recuperação garantida. Se depender de erros anteriores, é um processo de MA. Quando ocorreria uma dessas duas situações? Alguém tem um exemplo sólido que ilumine a questão subjacente a respeito do que significa para um...
Eu gostaria de usar um modelo de regressão logística binária no contexto de streaming de dados (séries temporais multidimensionais) para prever o valor da variável dependente dos dados (ou seja, linha) que acabou de chegar, dadas as observações anteriores. Até onde eu sei, a regressão logística é...
Gostaria de saber se existe um código para treinar uma rede neural convolucional para fazer a classificação de séries temporais. Eu vi alguns artigos recentes ( http://www.fer.unizg.hr/_download/repository/KDI-Djalto.pdf ), mas não tenho certeza se existe algo ou se eu mesmo o...
A seguir, são apresentados os gráficos acf e pacf de uma série de dados mensal. O segundo gráfico é acf com ci.type = 'ma': A persistência de valores altos no gráfico ACF provavelmente representa uma tendência positiva a longo prazo. A questão é se isso representa variação sazonal? Tentei ver...
Depois que um modelo ARMA é adequado a uma série temporal, é comum verificar os resíduos pelo teste do portmanteau de Ljung-Box (entre outros testes). O teste Ljung-Box retorna um valor de p. Ele possui um parâmetro, h , que é o número de defasagens a serem testadas. Alguns textos recomendam o uso...
Estou tendo problemas para gerar um conjunto de séries temporais coloridas estacionárias, dada sua matriz de covariância (suas densidades espectrais de potência (PSDs) e densidades espectrais de potência cruzada (CSDs)). Eu sei que, dadas duas séries temporais yEu( T )yEu(t)y_{I}(t) e yJ( T...
O ajuste sazonal é uma etapa crucial no pré-processamento dos dados para pesquisas adicionais. O pesquisador, no entanto, tem várias opções para decomposição sazonal-ciclo-tendência. Os mais comuns (a julgar pelo número de citações na literatura empírica) métodos de decomposição sazonais rivais são...
Às vezes usamos gráficos de densidade espectral para analisar a periodicidade em séries temporais. Normalmente, analisamos o gráfico por inspeção visual e, em seguida, tentamos tirar uma conclusão sobre a periodicidade. Mas os estatísticos desenvolveram algum teste para verificar se algum pico no...
Estou lendo um livro sobre séries temporais e comecei a coçar a cabeça na seguinte parte: Alguém poderia explicar a intuição para mim? Não pude obtê-lo neste texto. Por que precisamos que o processo seja invertível? Qual é o quadro geral aqui? Obrigado por qualquer ajuda. Eu sou novo nesse...
Eu tenho uma pergunta sobre os modelos ARIMA. Digamos que eu tenha uma série temporal que gostaria de prever e um modelo parece ser uma boa maneira de conduzir o exercício de previsão. Agora, os atrasados implicam que minha série hoje seja influenciada por eventos anteriores. Isso faz sentido....
Fechadas. Esta questão está fora de tópico . No momento, não está aceitando respostas. Deseja melhorar esta pergunta? Atualize a pergunta para que ela esteja no tópico de Validação cruzada. Fechado há 8 meses . Como encaixo um modelo linear com erros...