Se tudo o que você está fazendo é re-amostragem da distribuição empírica, por que não apenas estudar a distribuição empírica? Por exemplo, em vez de estudar a variabilidade por amostragem repetida, por que não quantificar a variabilidade a partir da distribuição
Quais testes estão disponíveis para testar duas amostras independentes para a hipótese nula de que elas provêm de populações com a mesma inclinação? Existe um teste clássico de 1 amostra para determinar se a inclinação é igual a um número fixo (o teste envolve o sexto momento da amostra!); existe...
Se nas regressões OLS padrão, duas suposições são violadas (distribuição normal de erros, homocedasticidade), o bootstrapping de erros padrão e intervalos de confiança é uma alternativa apropriada para obter resultados significativos com relação à significância dos coeficientes do regressor? Os...
Ao ler sobre como aproximar a distribuição da amostra, me deparei com o método de inicialização não paramétrico. Aparentemente, pode-se aproximar a distribuição de pela distribuição de ˉ X ∗ n - ˉ X n , onde ˉ X ∗ nX¯n- μX¯n-μ\bar{X}_n-\muX¯∗n- X¯nX¯n∗-X¯n\bar{X}_n^*-\bar{X}_nX¯∗nX¯n∗\bar{X}_n^*...
O bootstrapping funciona bem para acessar a incerteza na estimativa média, no entanto, lembro-me de ler em algum lugar que o bootstrap não faz um bom trabalho ao avaliar a incerteza nas estimativas quantílicas (particularmente a mediana). Não lembro onde li isso e não consegui encontrar muita...
Vamos supor que eu tenha dois conjuntos de dados com n observações de pares de dados da variável independente x e variável dependente y cada. Vamos supor ainda que eu quero gerar uma distribuição de inclinações de regressão para cada conjunto de dados, inicializando as observações (com...
Estou preocupado com o problema de que eu gostaria de inicializar o valor-p para uma estimativa de partir de dados de multiplicação imputada (MI), mas não está claro para mim como combinar os valores-p entre os conjuntos de MI.θθ\theta Para conjuntos de dados de MI, a abordagem padrão para obter a...
Estou testando a igualdade de meios usando o teste t de Welch. A distribuição subjacente está longe de ser normal (mais distorcida que o exemplo em uma discussão relacionada aqui ). Posso obter mais dados, mas gostaria de alguma maneira baseada em princípios de determinar até que ponto...
Fiz a seguinte pergunta como parte dos trabalhos de casa: Projete e implemente um estudo de simulação para examinar o desempenho do bootstrap para obter intervalos de confiança de 95% na média de uma amostra univariada de dados. Sua implementação pode estar em R ou SAS. Os aspectos de...
Eu tenho um conjunto de dados muito grande e faltam cerca de 5% de valores aleatórios. Essas variáveis estão correlacionadas entre si. O exemplo a seguir do conjunto de dados R é apenas um exemplo de brinquedo com dados correlatos simulados. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <-...
A questão: o bootstrapping é superior ao jackknifing; no entanto, estou me perguntando se há casos em que o jackknifing é a única ou pelo menos uma opção viável para caracterizar a incerteza das estimativas de parâmetros. Além disso, em situações práticas, o quão tendencioso / impreciso é o...
Fiquei me perguntando como CIs de auto-inicialização (e BCa em barticular) se comportam em dados normalmente distribuídos. Parece haver muito trabalho examinando seu desempenho em vários tipos de distribuição, mas não foi possível encontrar nada nos dados distribuídos normalmente. Como parece óbvio...
Eu tenho um problema de análise de decisão bastante complicado que envolve testes de confiabilidade e a abordagem lógica (para mim) parece envolver o uso do MCMC para apoiar uma análise bayesiana. No entanto, foi sugerido que seria mais apropriado usar uma abordagem de inicialização. Alguém poderia...
Estou lendo o artigo Propagação de erros pelo método de Monte Carlo em cálculos geoquímicos, Anderson (1976) e há algo que não entendo direito. Considere alguns dados medidos e um programa que os processe e retorne um determinado valor. No artigo, este programa é usado para obter primeiro o melhor...
Eu tenho duas amostras muito distorcidas e estou tentando usar o bootstrap para comparar suas médias usando a estatística t. Qual é o procedimento correto para fazer isso? O processo que estou usando Estou preocupado com a adequação do uso do erro padrão dos dados originais / observados na...
Eu quero usar o bootstrapping para estimar intervalos de confiança para parâmetros estimados de um conjunto de dados de painel com N = 250 empresas e T = 50 meses. A estimativa de parâmetros é computacionalmente cara (poucos dias de cálculo) devido ao uso de filtragem de Kalman e estimativa não...
O bootstrap, em sua forma padrão, pode ser usado para calcular intervalos de confiança das estatísticas estimadas, desde que as observações sejam iid. I. Visser et al. em " Intervalos de confiança para parâmetros ocultos do modelo de Markov ", usava uma auto-inicialização paramétrica para calcular...
Tenho a seguinte pergunta para um curso em que estou trabalhando: Conduza um estudo de Monte Carlo para estimar as probabilidades de cobertura do intervalo de confiança normal de auto-inicialização e do intervalo básico de confiança. Amostra de uma população normal e verifique as taxas de...
A aplicação direta dos métodos de bootstrap ao teste de hipóteses é estimar o intervalo de confiança da estatística de teste calculando-o repetidamente nas amostras com bootstrap (deixe que a estatística amostrada no bootstrap seja chamada ). Rejeitamos se o parâmetro hipotético (que geralmente é...
Eu sou um novato completo :) Estou fazendo um estudo com uma amostra de 10.000 de uma população de cerca de 745.000. Cada amostra representa uma "similaridade percentual". A grande maioria das amostras está em torno de 97% a 98%, mas algumas estão entre 60% e 90%, ou seja, a distribuição é...