Esta pergunta foi migrada do Stack Overflow porque pode ser respondida em Validação cruzada. Migrou há 5 anos . Eu tenho uma pergunta sobre a interpretação de parâmetros para um GLM com uma variável dependente distribuída gama. É isso que R retorna para o meu GLM com um...
Começo com minha regressão OLS: y=β0+β1x1+β2D+εy=β0 0+β1x1+β2D+ε y = \beta _0 + \beta_1x_1+\beta_2 D + \varepsilon onde D é uma variável dummy, as estimativas tornam-se diferentes de zero com um baixo valor de p. Em seguida, pré-formao um teste de Ramsey RESET e descobri que tenho alguma...
Estou lendo sobre duas técnicas populares de interpretabilidade do modelo post hoc: LIME e SHAP Estou tendo problemas para entender a principal diferença nessas duas técnicas. Para citar Scott Lundberg , o cérebro por trás do SHAP: Os valores SHAP vêm com as vantagens de estimativa local da...
Precisão é definida como: p = true positives / (true positives + false positives) É verdade que, como true positivese false positivesabordagem 0, a precisão se aproxima de 1? Mesma pergunta para recall: r = true positives / (true positives + false negatives) No momento, estou implementando...
Tenho duas perguntas sobre a noção de bloco no desenho experimental: (1) Qual é a diferença entre um bloco e um fator? (2) Tentei ler alguns livros, mas algo não está claro: parece que os autores sempre assumem que não há interação entre o "fator de bloqueio" e outros fatores. Está certo e, se...
Eu tenho uma variável dependente ordinal, facilidade, que varia de 1 (não é fácil) a 5 (muito fácil). Aumentos nos valores dos fatores independentes estão associados a um aumento na classificação de facilidade. Duas das minhas variáveis independentes ( condAe condB) são categóricas, cada uma com...
A regularização pode ser útil se estivermos interessados apenas em estimar (e interpretar) os parâmetros do modelo, e não em previsão ou previsão? Vejo como a regularização / validação cruzada é extremamente útil se seu objetivo é fazer boas previsões sobre novos dados. Mas e se você estiver...
Eu estive pesquisando na Internet em toda parte ... Ainda não encontrei uma visão geral muito boa de como interpretar gráficos de análise de correspondência 2D. Alguém poderia dar alguns conselhos sobre como interpretar as distâncias entre pontos? Talvez um exemplo ajude, aqui está um gráfico que...
Eu tenho uma pergunta sobre os modelos ARIMA. Digamos que eu tenha uma série temporal que gostaria de prever e um modelo parece ser uma boa maneira de conduzir o exercício de previsão. Agora, os atrasados implicam que minha série hoje seja influenciada por eventos anteriores. Isso faz sentido....
Eu estou lendo esta nota . Na página 2, declara: "Quanto da variação nos dados é explicada por um determinado modelo de regressão?" "A interpretação da regressão é sobre a média dos coeficientes; a inferência é sobre sua variação". Eu li sobre essas afirmações várias vezes, por que nos...
Entendo o conceito de que é a média para quando a variável categórica é igual a 0 (ou é o grupo de referência), dando a interpretação final de que o coeficiente de regressão é a diferença na média das duas categorias. Mesmo com> 2 categorias, eu assumiria que cada explica a diferença entre a...
Vamos considerar as duas distribuições de probabilidade a seguir P Q 0.01 0.002 0.02 0.004 0.03 0.006 0.04 0.008 0.05 0.01 0.06 0.012 0.07 0.014 0.08 0.016 0.64 0.928 divergência de Kullback-Leibler igual a . Quero saber em geral o que esse número me mostra? Geralmente, a divergência...
Costuma-se argumentar que a estrutura bayesiana tem uma grande vantagem na interpretação (sobre frequentista), porque calcula a probabilidade de um parâmetro dado os dados - vez de como no exemplo quadro freqüentista. Por enquanto, tudo bem.p ( x | θ )p ( θ | x )p(θ|x)p(\theta|x)p ( x | θ...
Eu executei essa regressão logística ordinal em R: mtcars_ordinal <- polr(as.factor(carb) ~ mpg, mtcars) Eu recebi este resumo do modelo: summary(mtcars_ordinal) Re-fitting to get Hessian Call: polr(formula = as.factor(carb) ~ mpg, data = mtcars) Coefficients: Value Std. Error t value mpg...
Estou tentando entender como posso obter a importância do recurso de uma variável categórica que foi dividida em variáveis dummy. Estou usando o scikit-learn, que não lida com variáveis categóricas para você, como R ou H2O. Se eu dividir uma variável categórica em variáveis dummy, obtenho...
A resposta para a pergunta Relação entre os coeficientes de correlação phi, Matthews e Pearson? mostra que os três métodos de coeficiente são todos equivalentes. Não sou da estatística, então deve ser uma pergunta fácil. O artigo de Matthews
Se meu resultado do teste t unilateral for significativo, mas o tamanho da amostra for pequeno (por exemplo, abaixo de 20 ou mais), ainda posso confiar nesse resultado? Caso contrário, como devo lidar e / ou interpretar esse
Eu encontrei alguns estatísticos que nunca usam modelos diferentes de regressão linear para previsão porque acreditam que "modelos de ML", como floresta aleatória ou aumento de gradiente, são difíceis de explicar ou "não interpretáveis". Em uma regressão linear, considerando que o conjunto de...
Eu tenho alguns dados que são delimitados entre 0 e 1. Eu usei o betaregpacote em R para ajustar um modelo de regressão com os dados delimitados como a variável dependente. Minha pergunta é: como interpretar os coeficientes da
Eu sou novo no glmnetpacote e ainda não tenho certeza de como interpretar os resultados. Alguém poderia me ajudar a ler o seguinte gráfico de rastreamento? O gráfico foi obtido executando o seguinte: library(glmnet) return <- matrix(ret.ff.zoo[which(index(ret.ff.zoo)==beta.df$date[2]), ]) data...