Suponha que eu tenha um conjunto de observações univariadas independentes e identicamente distribuídas duas hipóteses sobre como x foi gerado:xxxxxx : x é extraído de uma única distribuição gaussiana com média e variância desconhecidas.H0 0H0 0H_0xxx : x é extraído de uma mistura de dois...
Os antecedentes do meu estudo : Em uma amostragem de Gibbs em que amostramos (a variável de interesses) e de e respectivamente, onde e são vetores aleatórios em dimensionais. Sabemos que o processo geralmente é dividido em duas etapas:Y P ( X | Y ) P ( Y | X ) X Y
fundo Para analisar diferenças em alguma variável contínua entre diferentes grupos (dados por uma variável categórica), pode-se realizar uma ANOVA unidirecional. Se houver várias variáveis explicativas (categóricas), é possível realizar uma ANOVA fatorial. Se alguém deseja analisar diferenças...
Em uma aula de estatística elementar para a qual eu era AT, o professor afirmou que, à medida que a probabilidade de um erro do tipo I aumenta, a probabilidade de um erro do tipo II diminui, e o inverso também é verdadeiro. Então, isso sugere para mim que
Parece que há um debate em andamento na comunidade bayesiana sobre se deveríamos fazer estimativas de parâmetros bayesianos ou testes de hipóteses bayesianas. Estou interessado em solicitar opiniões sobre isso. Quais são os pontos fortes e fracos dessas abordagens? Em quais contextos um é mais...
Olá, estou fazendo um curso de pós-graduação em estatística e abordamos estatísticas de testes e outros conceitos. No entanto, muitas vezes sou capaz de aplicar as fórmulas e desenvolver uma espécie de intuição sobre como as coisas funcionam, mas muitas vezes fico com a sensação de que talvez se...
A aplicação direta dos métodos de bootstrap ao teste de hipóteses é estimar o intervalo de confiança da estatística de teste calculando-o repetidamente nas amostras com bootstrap (deixe que a estatística amostrada no bootstrap seja chamada ). Rejeitamos se o parâmetro hipotético (que geralmente é...
Estou ministrando um curso de estatística básica e estamos fazendo o teste t para duas amostras independentes com variações desiguais (teste de Welch). Nos exemplos que eu vi, os graus de liberdade ajustados usados pelo teste de Welch são sempre menores ou iguais a . n1+n2−2n1+n2−2n_1+n_2-2 Esse...
Lendo as respostas para este tópico , comecei a pensar sobre como o Teste de Hipóteses se relaciona com o Método Científico . Embora eu tenha um bom entendimento de ambos, estou tendo dificuldades para estabelecer a conexão precisa entre eles. Em um nível alto, o método científico se resume a:...
Estou lendo o livro de Larry Wasserman, All of Statistics , e atualmente sobre p-values (página 187). Deixe-me apresentar algumas definições (cito): Definição 1 A função de potência de um teste com a região de rejeição é definida por O tamanho de um teste é definido como Diz-se que um...
O mgcvpacote para Rpossui duas funções para ajustar as interações do produto tensorial: te()e ti(). Entendo a divisão básica do trabalho entre os dois (ajustando uma interação não linear versus decompondo essa interação em efeitos principais e uma interação). O que não entendo é o porquê te(x1,...
Me deparei com esta imagem em um post aqui . Fiquei desapontado que a leitura da declaração não provocou a mesma expressão facial para mim como para esse cara. Então, o que se quer dizer com a afirmação de que a hipótese nula é como os freqüentadores expressam um prior não informativo? É mesmo...
Em um teste t usual de médias, usando os métodos usuais de teste de hipótese, rejeitamos o nulo ou falhamos em rejeitar o nulo, mas nunca aceitamos o nulo. Uma razão para isso é que, se obtivéssemos mais evidências, o mesmo tamanho de efeito se tornaria significativo. Mas o que acontece em um...
Suponha que eu receba dois grupos de medidas de massa (em mg), que são referidos como y1 e y2. Quero fazer um teste para determinar se as duas amostras são coletadas de populações com diferentes meios. Algo assim, por exemplo (em R): y1 <- c(10.5,2.9,2.0,4.4,2.8,5.9,4.2,2.7,4.7,6.6) y2 <-...
Teste t para testar se a média de uma amostra normalmente distribuída é igual a uma constante é considerada um teste de Wald, estimando o desvio padrão da média da amostra pelas informações de Fisher sobre a distribuição normal na média da amostra. Mas a estatística do teste no teste t tem uma...
Suponha que são uma amostra aleatória simples de uma distribuição Normal . ( μ , σ 2 )X1, X2,. . ., XnX1,X2,...,XnX_1, X_2, \, ... \, , X_n( μ , σ2)(μ,σ2)(\mu,\sigma^2) Estou interessado em fazer o seguinte teste de hipótese: para uma constante constante .c > 0H0 0: | u | ≤ cH1: | u | > C...
Até agora, vi o ANOVA usado de duas maneiras: Primeiro , no meu texto de estatística introdutória, a ANOVA foi introduzida como uma maneira de comparar médias de três ou mais grupos, como uma melhoria em comparação aos pares, a fim de determinar se um dos meios tem uma diferença estatisticamente...
É sabido que é problemático escolher um teste estatístico com base no resultado de outro teste estatístico, pois os valores de p são difíceis de impossíveis de serem interpretados (por exemplo, escolha de um teste estatístico com base no resultado de outro (por exemplo, normalidade) ) . No entanto,...
Estou tentando avaliar o desempenho de um algoritmo de classificação de aprendizado de máquina supervisionado. As observações se enquadram em classes nominais (2 por enquanto, no entanto, eu gostaria de generalizar isso para problemas de várias classes), extraídos de uma população de 99...
Aqui, estou perguntando sobre o que outras pessoas costumam fazer para usar o teste do qui quadrado para a seleção de recursos com resultados errados no aprendizado supervisionado. Se bem entendi, eles testam a independência entre cada recurso e o resultado e comparam os valores de p entre os...