Suponha que vou estimar uma regressão linear em que assumo . Qual é o benefício do OLS contra a estimativa de ML? Eu sei que precisamos saber uma distribuição de quando usamos ML Methods, mas como eu suponho que se eu uso ML ou OLS, este ponto parece irrelevante. Assim, a única vantagem do OLS deve...
Costumo executar regressões a partir de um conjunto de dados baixo-n (~ 100 observações). Frequentemente, os resultados são significativos apenas com a inclusão de variáveis de controle. No entanto, muitas vezes vejo artigos de periódicos em que as pessoas (sempre com um grande número de...
No OLS, é possível que o de uma regressão em duas variáveis seja maior que a soma de para duas regressões nas variáveis individuais.R2R2R^2R2R2R^2 R2( Y∼ A + B ) >R2( Y∼ A ) +R2(Y~ B )R2(Y∼UMA+B)>R2(Y∼UMA)+R2(Y∼B)R^2(Y \sim A + B) > R^2(Y \sim A) + R^2(Y \sim B) Edit: Ugh, isso é...
No modelo logístico idealizado, obtemos uma curva em forma de S ligando cada IV contínuo ao DV. Mas, na prática, esse formato em S ocorre com pouca frequência, fazendo com que a abordagem logística pareça um pouco menos superior para esses tipos de dados. É claro que as probabilidades previstas de...
Como instituição financeira, frequentemente analisamos dados de séries temporais. Muitas vezes acabamos fazendo regressão usando variáveis de séries temporais. Quando isso acontece, geralmente encontramos resíduos com a estrutura de séries temporais que viola a suposição básica de erros...
Eu tenho o modelo que preciso estimar, com e .Y= π0 0+ π1X1+ π2X2+ π3X3+ ε ,Y=π0+π1X1+π2X2+π3X3+ε, Y = \pi_0 + \pi_1 X_1 + \pi_2 X_2 + \pi_3 X_3 + \varepsilon, π k ≥ 0 para k ≥ 1∑kπk= 1 para k ≥ 1∑kπk=1 for k≥1\sum_k \pi_k = 1 \text{ for }k \geq 1πk≥ 0 para k ≥ 1πk≥0 for k≥1\pi_k\ge0 \text{...
Eu tenho dois grupos de 10 participantes que foram avaliados três vezes durante um experimento. Para testar as diferenças entre os grupos e nas três avaliações, executei um ANOVA de desenho misto 2x3 com group(controle, experimental), time(primeiro, segundo, três) e group x time. Ambos timee...
Quando executo este código: require(nlme) a <- matrix(c(1,3,5,7,4,5,6,4,7,8,9)) b <- matrix(c(3,5,6,2,4,6,7,8,7,8,9)) res <- lm(a ~ b) print(summary(res)) res_gls <- gls(a ~ b) print(summary(res_gls)) Eu obtenho os mesmos coeficientes e a mesma significância estatística nos...
Refiro-me a este post, que parece questionar a importância da distribuição normal dos resíduos, argumentando que isso, juntamente com a heterocedasticidade, poderia ser potencialmente evitado usando erros padrão robustos. Eu considerei várias transformações - raízes, logs etc. - e tudo está se...
Eu tenho um conjunto de observações, independente do tempo. Gostaria de saber se devo executar algum teste de autocorrelação? Parece-me que não faz sentido, uma vez que não há componente de tempo nos meus dados. No entanto, na verdade, tentei o teste LM de correlação serial e indica forte...
O tratamento usual dos livros didáticos para o ajuste de variáveis supérfluas no OLS afirma que o estimador ainda é imparcial, mas pode ter uma variação maior (ver, por exemplo, Greene, Econometric Analysis, 7ª ed., P. 58). Outro dia, deparei-me com o tratamento de Judea Pearl do Paradox de...
Eu tenho 3 conjuntos de dados do mesmo sistema. Mas para o primeiro, tenho 21 medições. Para o segundo e o terceiro, tenho apenas 9 medições. Agora eu criei um modelo usando esses 3 conjuntos de dados (então 3 modelos, 1 por conjunto de dados). Quando eu quero comparar o erro entre esses dois...
Em Introdução à aprendizagem estatística (James et al.), Na seção 3.7, exercício 5, afirma que a fórmula para assumindo regressão linear sem interceptação é que e são as estimativas usuais no OLS para regressão linear simples ( ). β 1= n Σ i = 1 x i y
Dado um modelo: y=β0+β1⋅f+uy=β0+β1⋅f+u y = \beta_0 + \beta_1 \cdot f + u Onde é fictício se fêmea e caso contrário, y é a altura em cm. O tamanho da amostra é no total. Além disso e . Calcule as estimativas dos
Estou usando R para executar regressão linear. Vi maneiras de calcular intervalos de previsão, mas estes dependem de dados homoscedásticos. Existe uma maneira de calcular intervalos de previsão com dados
Estou usando a função Deming fornecida por Terry T. neste segmento de ajuda r arquivado . Estou comparando dois métodos, então tenho dados parecidos com este: y x stdy stdx 1 1.2 0.23 0.67 2 1.8 0.05 0.89 4 7.5 1.13 0.44 ... ... ... ... Fiz minha regressão de Deming (também chamada de "regressão...
Descobri que, para um modelo de regressão linear simples, o OLS e o método de máxima verossimilhança (assumindo a distribuição Normal) fornecem a mesma saída (valores de parâmetros). A partir disso, podemos dizer que o OLS também faz suposições implícitas sobre a distribuição Normal ou vice-versa?...
Estou executando algumas regressões e, como queria estar do lado seguro, decidi usar erros padrão de HAC (consistência de heterocedasticidade e autocorrelação) por toda parte. Pode haver alguns casos em que a correlação serial não está presente. De qualquer forma, é uma abordagem válida? Existem...
Eu tenho a seguinte pergunta em mãos. Suponha (x1,y1),(x2,y2),⋯,(x10,y10)(x1,y1),(x2,y2),⋯,(x10,y10)(x_1,y_1),(x_2,y_2),\cdots,(x_{10},y_{10}) representa um conjunto de observações bi-variáveis (X,Y)(X,Y)(X,Y) de tal modo que x2=x3=⋯=x10≠x1.x2=x3=⋯=x10≠x1.x_2=x_3=\cdots =x_{10}\ne x_1. Em que...
Eu li que o quadrado-R é inválido para modelos não lineares, porque o relacionamento que SSR + SSE = SSTotal não mantém mais. Alguém pode explicar por que isso é verdade? SSR e SSE são apenas as normas ao quadrado dos vetores de regressão e residuais, cujos componentes são e (Y_i- \ hat {Y_i}) ,...