Eu tenho uma unidade GPS que gera uma medição de ruído via matriz de covariância ΣΣ\Sigma : Σ=⎡⎣⎢σxxσyxσxzσxyσyyσyzσxzσyzσzz⎤⎦⎥Σ=[σxxσxyσxzσyxσyyσyzσxzσyzσzz]\Sigma = \left[\begin{matrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \\ \sigma_{xz} &...
Eu preciso "aprender" a distribuição de um gaussiano bivariado com poucas amostras, mas uma boa hipótese sobre a distribuição anterior, então eu gostaria de usar a abordagem bayesiana. Eu defini o meu anterior: P(μ)∼N(μ0,Σ0)P(μ)∼N(μ0,Σ0) \mathbf{P}(\mathbf{\mu}) \sim...
Estou usando uma série temporal diária de dados de vendas que contém cerca de 2 anos de pontos de dados diários. Com base em alguns dos tutoriais / exemplos on-line, tentei identificar a sazonalidade nos dados. Parece haver periodicidade / sazonalidade semanal, mensal e provavelmente anual. Por...
Eu tenho alguns dados que são delimitados entre 0 e 1. Eu usei o betaregpacote em R para ajustar um modelo de regressão com os dados delimitados como a variável dependente. Minha pergunta é: como interpretar os coeficientes da
Estimei a matriz de covariância da amostra e obtive uma matriz simétrica. Com C , eu gostaria de criar rn distribuído normal com n variáveis, mas, portanto, preciso da decomposição de C de Cholesky . O que devo fazer se C não for positivo
Atualmente, estou lendo sobre Métodos Bayesianos em Evolução Molecular de Computação por Yang. Na seção 5.2, fala sobre priores e, especificamente, Não informativo / plano / vago / difuso, conjugado e hiperpriores. Isso pode estar exigindo uma simplificação excessiva, mas alguém poderia explicar...
Eu sou novo no glmnetpacote e ainda não tenho certeza de como interpretar os resultados. Alguém poderia me ajudar a ler o seguinte gráfico de rastreamento? O gráfico foi obtido executando o seguinte: library(glmnet) return <- matrix(ret.ff.zoo[which(index(ret.ff.zoo)==beta.df$date[2]), ]) data...
Alguém pode me ajudar a entender a fórmula de correlação de Pearson? a amostra = a média dos produtos das contagens padrão das variáveis X e Y .rrrXXXYYY Eu meio que entendo por que eles precisam padronizar e Y , mas como entender os produtos de ambas as pontuações z? XXXYYY Essa fórmula também é...
Digamos que eu tenha duas ou mais populações de amostras de vetores de valor contínuo n-dimensionais. Existe uma maneira não paramétrica de testar se essas amostras são da mesma distribuição? Se sim, existe uma função em R ou python para
Os testes de permutação (também chamados de teste de randomização, teste de re-randomização ou teste exato) são muito úteis e úteis quando a suposição de distribuição normal exigida por, por exemplo, t-testnão é atendida e quando a transformação dos valores pela classificação do teste...
Gostaria de combinar as saídas do lmer (realmente glmer) com um exemplo binomial de brinquedo. Eu li as vinhetas e acredito que entendo o que está acontecendo. Mas aparentemente eu não. Depois de ficar preso, consertei a "verdade" em termos dos efeitos aleatórios e fui atrás da estimativa dos...
Eu tenho um conjunto de dados de séries temporais multivariadas, incluindo variáveis biológicas e ambientais em interação (além de possivelmente algumas variáveis exógenas). Além da sazonalidade, não há uma clara tendência de longo prazo nos dados. Meu objetivo é ver quais variáveis estão...
Assim, na modelagem de texto (não supervisionada), a Alocação de Dirichlet Latente (LDA) é uma versão bayesiana da Análise Semântica Latente Probabilística (PLSA). Essencialmente, LDA = PLSA + Dirichlet anteriormente sobre seus parâmetros. Meu entendimento é que o LDA agora é o algoritmo de...
Eu tentei calcular o AIC de uma regressão linear em R, mas sem usar a AICfunção, assim: lm_mtcars <- lm(mpg ~ drat, mtcars) nrow(mtcars)*(log((sum(lm_mtcars$residuals^2)/nrow(mtcars))))+(length(lm_mtcars$coefficients)*2) [1] 97.98786 No entanto, AICfornece um valor
Ouvi dizer que a regressão de cordilheira pode ser derivada como a média de uma distribuição posterior, se o prior for adequadamente escolhido. A intuição de que as restrições definidas nos coeficientes de regressão pelas anteriores (por exemplo, distribuições normais padrão em torno de 0) são...
Estou usando o KL Divergence como uma medida de dissimilaridade entre 2 e .p . m . f.p.m.f.p.m.f. QPPPQQQ =-ΣP(Xi)ln(Q(Xi))+ΣP(Xi)ln(P(Xi))DKeu( P| | Q)= ∑i = 1Nem( PEuQEu) PEuDKeu(P||Q)=∑Eu=1Nem(PEuQEu)PEuD_{KL}(P||Q) = \sum_{i=1}^N \ln \left( \frac{P_i}{Q_i} \right) P_i = - ∑ P( XEu) l n( Q (...
Eu tenho duas variáveis - X e Y e preciso tornar o cluster máximo (e ideal) = 5. Vamos traçar o gráfico ideal de variáveis como a seguir: Eu gostaria de fazer 5 grupos disso. Algo assim: Então eu acho que esse é um modelo de mistura com 5 clusters. Cada cluster tem um ponto central e um...
Realizei um CV 5 vezes para selecionar o K ideal para o KNN. E parece que quanto maior o K fica, menor o erro ... Desculpe por não ter uma lenda, mas as cores diferentes representam tentativas diferentes. Existem 5 no total e parece que há pouca variação entre eles. O erro sempre parece diminuir...
Fechadas. Esta questão está fora de tópico . No momento, não está aceitando respostas. Deseja melhorar esta pergunta? Atualize a pergunta para que ela esteja no tópico de Validação cruzada. Fechado há 3 anos . Estou construindo uma regressão logística em...
Gostaria de saber se a floresta aleatória de Breiman (floresta aleatória no pacote R randomForest) usa como critério de divisão (critério para seleção de atributo) o ganho de informações ou o índice Gini? Tentei descobrir isso em http://www.stat.berkeley.edu/~breiman/RandomForests/cc_home.htm e na...