Estou analisando a distribuição da latência da rede. O tempo médio de upload (U) é de 0,5s. O tempo médio de download (D) é 2s. No entanto, o tempo total mediano (para cada ponto de dados, T = U + D) é 4s. Que conclusões podem ser tiradas sabendo que a mediana da soma é muito maior que a soma das...
Eu sei que uma soma de gaussianos é gaussiana. Então, como é diferente uma mistura de gaussianos? Quero dizer, uma mistura de gaussianos é apenas uma soma de gaussianos (onde cada gaussiano é multiplicado pelo respectivo coeficiente de mistura),
Eu sei, não posso usar convolução. Eu tenho duas variáveis aleatórias A e B e elas são dependentes. Preciso da função distributiva de A +
Digamos que temos um vetor aleatório , extraído de uma distribuição com função de densidade de probabilidade . Se o transformarmos linearmente por uma matriz classificação completa para obter , a densidade de será dada porX⃗ ∈RnX→∈Rn\vec{X} \in \mathbb{R}^nfX⃗ (x⃗ )fX→(x→)f_\vec{X}(\vec{x})n×nn×nn...
Seja { X n } n ≥ 1{Xn}n≥1\{X_n\}_{n\geq 1} uma sequência de variáveis aleatórias st X n → aXn→aX_n \to a em probabilidade, onde a > 0a>0a>0 é uma constante fixa. Estou tentando mostrar o seguinte: √X n →√umXn−−−√→a−−√\sqrt{X_n} \to \sqrt{a} e umX n →1aXn→1\frac{a}{X_n}\to 1 ambos em...
Vamos dizer que temos uma variável aleatória com uma gama de valores delimitada por aaa e bbb , onde aaa é o valor mínimo ebbb o valor máximo. Disseram-me que, como n→∞n→∞n \to \infty , onde nnn é o tamanho da nossa amostra, a distribuição amostral da nossa amostra é uma distribuição normal. Ou...
Problema: estou parametrizando distribuições para uso como prioros e dados em uma metanálise bayesiana. Os dados são fornecidos na literatura como estatística resumida, quase exclusivamente assumida como sendo normalmente distribuída (embora nenhuma das variáveis possa ser <0, algumas são...
XXX eYYY são independentemente distribuídos variáveis aleatórias ondeX∼χ2(n−1)X∼χ(n−1)2X\sim\chi^2_{(n-1)} eY∼Beta(n2−1,n2−1)Y∼Beta(n2−1,n2−1)Y\sim\text{Beta}\left(\frac{n}{2}-1,\frac{n}{2}-1\right). Qual é a distribuição deZ=(2Y−1)X−−√Z=(2Y−1)XZ=(2Y-1)\sqrt X ? A densidade conjunta de...
Quais algoritmos são usados em geradores de números aleatórios modernos e de boa qualidade?
Quais métodos são usados para testar algoritmos aleatórios de geração de
Estou confuso sobre alguns detalhes sobre o teorema de Slutsky : Seja {Xn}{Xn}\{X_n\} , duas sequências de elementos aleatórios escalares / vetor / matriz.{Yn}{Yn}\{Y_n\} Se convergir na distribuição para um elemento aleatório e convergir em probabilidade para uma constante , desde que seja...
Eu tenho duas variáveis aleatórias X>0X>0X > 0 e Y>0Y>0Y > 0 . Dado que eu posso estimar Cov(X,Y),Cov(X,Y),\text{Cov}(X, Y), como posso estimar Cov(log(X),log(Y))?Cov(log(X),log(Y))?\text{Cov}(\log(X),
Se XXX é discreto e é uma variável aleatória contínua, o que podemos dizer sobre a distribuição de ? É contínuo ou é misturado?YYYX+YX+YX+Y E o produto
Qual é a variação do produto de kkk variáveis aleatórias
Seja ~ e ~ sejam duas variáveis aleatórias independentes com as distribuições dadas. Qual é a distribuição de ?XXXU(0,2)U(0,2)U(0,2)YYYU(−10,10)U(−10,10)U(-10,10)V=XYV=XYV=XY Eu tentei convolução, sabendo que h(v)=∫y=+∞y=−∞1yfY(y)fX(vy)dyh(v)=∫y=−∞y=+∞1yfY(y)fX(vy)dyh(v) =...
Como defino a distribuição de uma variável aleatória modo que um empate de tenha correlação com , onde é um empate único de uma distribuição com função de distribuição cumulativa ?
Alguém pode ilustrar, como Greg faz, mas com mais detalhes, como variáveis aleatórias podem ser dependentes, mas têm covariância zero? Greg, um pôster aqui, dá um exemplo usando um círculo aqui . Alguém pode explicar esse processo com mais detalhes usando uma sequência de etapas que ilustram o...
Estive usando o ajuste de modelo caret, mas depois executei novamente o modelo usando o gbmpacote. Entendo que o caretpacote usa gbme a saída deve ser a mesma. No entanto, apenas um teste rápido usando data(iris)mostra uma discrepância no modelo de cerca de 5% usando RMSE e R ^ 2 como métrica de...
Como construir um exemplo de uma distribuição de probabilidade para a qual mantém, assumindo ?E ( 1X )=1E ( X )E(1X)=1E(X)\mathbb{E}\left(\frac{1}{X}\right)=\frac{1}{\mathbb{E}(X)} P(X≠0)=1P(X≠0)=1\mathbb{P}(X\ne0)=1 A desigualdade resultante da desigualdade de Jensen para um RV com valor...
Deixei: Desvio padrão da variável aleatóriaA=σ1=5A=σ1=5A =\sigma_{1}=5 Desvio padrão da variável aleatóriaB=σ2=4B=σ2=4B=\sigma_{2}=4 Então a variação de A + B é: Var(w1A+w2B)=w21σ21+w22σ22+2w1w2p1,2σ1σ2Var(w1A+w2B)=w12σ12+w22σ22+2w1w2p1,2σ1σ2Var(w_{1}A+w_{2}B)=...