As faixas de confiança e previsão em torno de uma regressão não linear deveriam ser simétricas em torno da linha de regressão? Isso significa que eles não assumem a forma de ampulheta, como no caso das bandas para regressão linear. Por que é que? Aqui está o modelo em questão: Aqui está a...
Eu tenho um conjunto de dados muito grande e faltam cerca de 5% de valores aleatórios. Essas variáveis estão correlacionadas entre si. O exemplo a seguir do conjunto de dados R é apenas um exemplo de brinquedo com dados correlatos simulados. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <-...
Eu quero usar o bootstrapping para estimar intervalos de confiança para parâmetros estimados de um conjunto de dados de painel com N = 250 empresas e T = 50 meses. A estimativa de parâmetros é computacionalmente cara (poucos dias de cálculo) devido ao uso de filtragem de Kalman e estimativa não...
Considere um experimento que produz uma taxa XiXiX_i entre 0 e 1. Como essa taxa é obtida não deve ser relevante nesse contexto. Foi elaborado em uma versão anterior desta pergunta , mas removida para maior clareza após uma discussão sobre a meta . Esse experimento é repetido nnn vezes, enquanto...
fundo Estou projetando uma simulação de Monte Carlo que combina os resultados de séries de modelos e quero ter certeza de que a simulação me permitirá fazer afirmações razoáveis sobre a probabilidade do resultado simulado e a precisão dessa estimativa de probabilidade. A simulação encontrará a...
Estou estudando como construir um intervalo de confiança de 95% para odds ratio a partir dos coeficientes obtidos na regressão logística. Portanto, considerando o modelo de regressão logística, log(p1−p)=α+βxlog(p1−p)=α+βx \log\left(\frac{p}{1 - p}\right) = \alpha + \beta x \newcommand{\var}{\rm...
Fiquei imaginando se alguém poderia me explicar a intuição além do IC de Clopper-Pearson para proporções. Até onde eu sei, todo IC inclui uma variação nele. No entanto, para proporções, mesmo que minha proporção seja 0 ou 1 (0% ou 100%), o IC de Clopper-Pearson pode ser calculado. Tentei examinar...
Fechado . Esta pergunta precisa de detalhes ou clareza . No momento, não está aceitando respostas. Deseja melhorar esta pergunta? Adicione detalhes e esclareça o problema editando esta postagem . Fechado há 6 meses . Esta é uma questão puramente...
Fiquei me perguntando como CIs de auto-inicialização (e BCa em barticular) se comportam em dados normalmente distribuídos. Parece haver muito trabalho examinando seu desempenho em vários tipos de distribuição, mas não foi possível encontrar nada nos dados distribuídos normalmente. Como parece óbvio...
O bootstrap, em sua forma padrão, pode ser usado para calcular intervalos de confiança das estatísticas estimadas, desde que as observações sejam iid. I. Visser et al. em " Intervalos de confiança para parâmetros ocultos do modelo de Markov ", usava uma auto-inicialização paramétrica para calcular...
Vamos nos ater a uma situação ideal com amostragem aleatória, populações gaussianas, variações iguais, sem hackers P etc. Etapa 1. Você realiza uma experiência, digamos, comparando duas médias de amostra e calcula um intervalo de confiança de 95% para a diferença entre as duas médias da...
Costumo usar um nível de confiança de 90%, aceitando que isso tenha um grau de incerteza maior que 95% ou 99%. Mas existem diretrizes sobre como escolher o nível de confiança certo? Ou diretrizes para os níveis de confiança usados em diferentes campos? Além disso, ao interpretar e apresentar...
Estive usando o ajuste de modelo caret, mas depois executei novamente o modelo usando o gbmpacote. Entendo que o caretpacote usa gbme a saída deve ser a mesma. No entanto, apenas um teste rápido usando data(iris)mostra uma discrepância no modelo de cerca de 5% usando RMSE e R ^ 2 como métrica de...
Estou aprendendo testes de randomização agora. Há duas perguntas que vêm à minha mente: Sim, é fácil e intuitivo como o valor-p é calculado com o teste de randomização (que eu acho que é o mesmo que teste de permutação?). No entanto, como também podemos gerar um intervalo de confiança de 95%,...
Eu li várias discussões excelentes no site sobre a interpretação de intervalos de confiança e intervalos de previsão, mas um conceito ainda é um pouco intrigante: Considere o quadro OLS e nós obteve o equipada modelo y = X β . Recebemos um x ∗ e pedimos para prever sua resposta. Calculamos x * t β...
Eu estava lendo uma postagem de blog do estatístico William Briggs, e a seguinte afirmação me interessou para dizer o mínimo. O que você acha disso? O que é um intervalo de confiança? É uma equação, é claro, que fornecerá um intervalo para seus dados. Destina-se a fornecer uma medida da...
Como posso construir um intervalo de confiança assintótica para um parâmetro real, iniciando no MLE para esse
Por exemplo, em R, se você chamar a acf()função, ela desenha um correlograma por padrão e desenha um intervalo de confiança de 95%. Observando o código, se você ligar plot(acf_object, ci.type="white"), verá: qnorm((1 + ci)/2)/sqrt(x$n.used) como limite superior para o tipo ruído branco. Alguém...
Estou ajustando curvas aos meus dados para extrair um parâmetro. No entanto, não tenho certeza sobre qual é a certeza desse parâmetro e como calcularia / expressaria seu intervalo de confiança de %.959595 Digamos que, para um conjunto de dados contendo dados que decaem exponencialmente, ajuste uma...
Estou preocupado com o problema de que eu gostaria de inicializar o valor-p para uma estimativa de partir de dados de multiplicação imputada (MI), mas não está claro para mim como combinar os valores-p entre os conjuntos de MI.θθ\theta Para conjuntos de dados de MI, a abordagem padrão para obter a...