Seja um valor aleatório da distribuição 1 e seja um valor aleatório da distribuição 2. Pensei que a hipótese nula para o teste de Mann-Whitney fosse P (X_1 <X_2) = P (X_2 <X_1) .X 2 P ( X 1 < X 2 ) = P ( X 2 < XX1X1X_1X2X2X_2P( X1 1< X2) = P( X2< X1 1)P(X1<X2)=P(X2<X1)P(X_1...
Percebi que quando tento encontrar os valores críticos para o Mann-Whitney U usando R, os valores são sempre 1 + valor crítico. Por exemplo, para , o valor crítico (bicaudal) é 8, enquanto para , a (bicaudal) ) o valor crítico é 22 (verifique as tabelas ), mas:α = 0,05 , n = 12 , m = 8α = 0,05 , n...
Existe algum motivo específico para você escolher a estimativa da densidade do kernel em vez da estimativa paramétrica? Eu estava aprendendo a ajustar a distribuição aos meus dados. Esta pergunta veio a mim. Meu tamanho de dados é relavamente grande com 7500 pontos de dados. Reivindicações...
Tendo analisado várias fontes on-line, não consigo obter uma resposta direta. Alguém poderia me esclarecer se os dados ordinais são suficientes para o WSRT e se não, o teste de sinais é uma alternativa apropriada? Finalmente, este é para o meu projeto de dissertação na universidade e, portanto, se...
Esta pergunta descreve a diferença básica entre um histograma uniforme e um não uniforme. E essa pergunta discute a regra básica para escolher o número de posições de um histograma uniforme que otimiza (em certo sentido) o grau em que o histograma representa a distribuição a partir da qual as...
Estou tentando ajustar um modelo de tempo discreto no R, mas não sei como fazê-lo. Eu li que você pode organizar a variável dependente em linhas diferentes, uma para cada observação no tempo, e usar a glmfunção com um link logit ou cloglog. Neste sentido, tem três colunas: ID, Event(1 ou 0, em...
Estou trabalhando em um conjunto de dados. Depois de usar algumas técnicas de identificação de modelos, criei um modelo ARIMA (0,2,1). Usei a detectIOfunção no pacote TSAem R para detectar um outlier inovador (IO) na 48ª observação do meu conjunto de dados original. Como faço para incorporar esse...
Eu tenho alguns dados e estava tentando ajustar uma curva suave para ele. No entanto, não quero impor muitas crenças anteriores ou pré-concepções muito fortes (exceto as implícitas pelo restante da minha pergunta) sobre ela, ou quaisquer distribuições específicas. Eu só queria ajustá-lo com alguma...
Eu tenho duas variáveis categóricas / nominais. Cada um deles pode ter apenas dois valores distintos (então, eu tenho 4 combinações no total). Cada combinação de valores vem com um conjunto de valores numéricos. Então, eu tenho 4 conjuntos de números. Para torná-lo mais concreto, digamos que eu...
Eu usei a regressão do Nadaraya-Watson Kernel antes para suavizar os dados. Recentemente, encontrei regressão de processo gaussiana. Prima facie, eles não parecem estar relacionados. Mas estou me perguntando se talvez haja uma conexão mais profunda da qual eu não esteja ciente. A regressão do...
Apesar de várias tentativas de ler sobre o bootstrap, pareço sempre bater em uma parede de tijolos. Gostaria de saber se alguém pode dar uma definição razoavelmente não técnica de bootstrapping? Sei que não é possível neste fórum fornecer detalhes suficientes para que eu possa entendê-lo...
Eu tenho que analisar um planejamento fatorial com cinco fatores (um deles aninhado em outro) e respostas numéricas. Eu gostaria de realizar uma ANOVA não paramétrica, mas é claro que não posso usar nem o teste de Kruskall Wallis nem Friedman (eu repliquei medidas). Existe um comando ou um código...
Eu escrevi um script que testa os dados usando o wilcox.test, mas quando obtive os resultados, todos os valores de p eram iguais a 1. Li em alguns sites que você poderia usar o jitter antes de testar os dados (para evitar empates, como eles disseram), Eu fiz isso e agora tenho um resultado...
Estou usando o PROC GLM no SAS para ajustar uma equação de regressão da seguinte forma Y= b0 0+ b1 1X1 1+ b2X2+ b3X3+ b4tY=b0 0+b1 1X1 1+b2X2+b3X3+b4t Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4t O gráfico QQ dos vermelhos resultantes indica desvio da normalidade. Qualquer transformação de não é...
O que seria um bom livro para estatísticas não paramétricas. Não apenas a introdução, mas o nível avançado. Também estou procurando algo que eu possa usar para aprender e não para referência. Em particular, estou procurando um livro que possa conter conceitos básicos por trás de métodos não...
Gostaria de entender esse tópico, mas aprender com os white papers e tutoriais é difícil, porque existem muitas lacunas que geralmente são preenchidas em livros didáticos. Se for importante, tenho um histórico matemático relativamente forte, como fiz meu Ph.D. em matemática aplicada (CFD para ser...
Sabemos que, formalmente, as suposições de um teste não podem ser testadas, porque se escolhermos qual teste usar com base nos resultados do teste, o teste composto resultante terá propriedades desconhecidas (taxas de erro do tipo I e II). Eu acho que essa é uma das razões pelas quais o tipo "Six...
Eu já vi na literatura publicada (e postada aqui) que a eficiência relativa assintótica do teste de posto assinado de Wilcoxon é de pelo menos 0,864 quando comparada ao teste t. Também ouvi dizer que isso se aplica apenas a grandes amostras, embora alguns livros não mencionem isso (o que é...
As bolsas geralmente exigem análise de energia para suportar um tamanho de amostra proposto. Na proteômica (e na maioria das ômicas), existem centenas de milhares de características / variáveis medidas em 10 das amostras (talvez 100, mas improvável). Além disso, sabe-se que algumas dessas...
No meu conjunto de dados, tenho cinco grupos (ordinais) com uma quantidade x de medida. Como a homoscedasticidade é violada, realizei o teste do qui-quadrado de Friedman para verificar se existem diferenças estatísticas entre os grupos: fried = stats.friedmanchisquare(*[grp for idx, grp in...