Estou tentando entender e saber o que relatar da minha análise de alguns dados usando a média do modelo em R. Estou usando o script a seguir para analisar o efeito do método de medição sobre uma determinada variável: Aqui está o conjunto de dados:
Estou tentando entender e saber o que relatar da minha análise de alguns dados usando a média do modelo em R. Estou usando o script a seguir para analisar o efeito do método de medição sobre uma determinada variável: Aqui está o conjunto de dados:
Suponha que eu esteja fazendo regressão com conjuntos de treinamento, validação e teste. Posso encontrar RMSE e R ao quadrado (R ^ 2, o coeficiente de determinação) da saída do meu software (como a função lm () de R). Meu entendimento é que o teste RMSE (ou MSE) é a medida da bondade de prever os...
Eu tenho dados de demanda por hora e meia, que é uma série temporal multi-sazonal. Eu usei tbatsno forecastpacote em R e obtive resultados como este: TBATS(1, {5,4}, 0.838, {<48,6>, <336,6>, <17520,5>}) Isso significa que a série não deve necessariamente usar a transformação...
Estou realizando pesquisas para analisar as diferenças na densidade e na riqueza de espécies de peixes ao usar dois métodos diferentes de censo visual subaquático. Meus dados eram originalmente dados de contagem, mas normalmente isso é alterado para densidade de peixes, mas eu ainda decidi usar um...
O mgcvpacote para Rpossui duas funções para ajustar as interações do produto tensorial: te()e ti(). Entendo a divisão básica do trabalho entre os dois (ajustando uma interação não linear versus decompondo essa interação em efeitos principais e uma interação). O que não entendo é o porquê te(x1,...
O pacote R mclustusa o BIC como critério para a seleção do modelo de cluster. Pelo meu entendimento, um modelo com o menor BIC deve ser selecionado em relação a outros modelos (se você se importa apenas com o BIC). No entanto, quando os valores do BIC são todos negativos, a Mclustfunção é...
Minha pergunta é inspirada no gerador de números aleatórios exponenciais embutidos de R , a função rexp(). Ao tentar gerar números aleatórios distribuídos exponencialmente, muitos livros recomendam o método de transformação inversa, conforme descrito nesta página da Wikipedia . Estou ciente de que...
Estou lendo Gelman & Carlin "Além dos cálculos de potência: avaliando erros do tipo S (sinal) e tipo M (magnitude)" (2014). Estou tentando entender a idéia principal, o caminho principal, mas estou confuso. Alguém poderia me ajudar a me destilar a essência? O artigo é mais ou menos assim (se...
Gostaria de estimar a incerteza ou a confiabilidade de uma curva ajustada. Intencionalmente, não cito uma quantidade matemática precisa que estou procurando, pois não sei o que é. Aqui (energia) é a variável dependente (resposta) e (volume) é a variável independente. Gostaria de encontrar a curva...
Como posso calcular o valor de p dado Chi ao quadrado e os graus de liberdade? Por exemplo, qual seria o valor p exato de um Chi ao quadrado = 15 com df =
Eu tenho lido o capítulo 13 de Hamilton e ele tem a seguinte representação de espaço de estado para um ARMA (p, q). Seja Depois, o processo ARMA (p, q) é o seguinte: \ begin {alinhado} y_t - \ mu & = \ phi_1 (y_ {t-1} - \ mu) + \ phi_2 (y_ {t-2} - \ mu) + ... + \ phi_3 (y_ {t-3} - \ mu) \\...
Estou lendo os slides de Steven Scott sobre o pacote BSTS R (você pode encontrá-los aqui: slides ). Em algum momento, ao falar sobre a inclusão de muitos regressores no modelo estrutural de séries temporais, ele introduz os preceitos de pico e laje dos coeficientes de regressão e diz que eles são...
Modelos de efeitos mistos lineares são modelos de extensões de regressão linear para dados coletados e resumidos em grupos. As principais vantagens são que os coeficientes podem variar em relação a uma ou mais variáveis de grupo. No entanto, estou lutando com quando usar o modelo de efeito...
Correndo o risco de tornar a pergunta específica do software e com a desculpa de sua onipresença e idiossincrasias, quero perguntar sobre a função biplot()em R e, mais especificamente, sobre o cálculo e a plotagem de suas setas vermelhas sobrepostas padrão, correspondentes às variáveis...
Pergunta em uma frase: alguém sabe como determinar bons pesos de classe para uma floresta aleatória? Explicação: Estou brincando com conjuntos de dados desequilibrados. Eu quero usar o Rpacote randomForestpara treinar um modelo em um conjunto de dados muito assimétrico, com apenas alguns exemplos...
Depois de analisar esta pergunta: tentando imitar a regressão linear usando Keras , tentei dar meu próprio exemplo, apenas para fins de estudo e para desenvolver minha intuição. Baixei um conjunto de dados simples e usei uma coluna para prever outra. Os dados são assim: Agora, criei um modelo...
Estou usando o filtro Kalman de uma maneira muito padrão. O sistema é representado pela equação de estado e a equação de observação .xt+1=Fxt+vt+1xt+1=Fxt+vt+1x_{t+1}=Fx_{t}+v_{t+1}yt=Hxt+Azt+wtyt=Hxt+Azt+wty_{t}=Hx_{t}+Az_{t}+w_{t} Os livros didáticos ensinam que, depois de aplicar o filtro...
Ao escolher o parâmetro de regularização lambda em Ridge ou Lasso, o método recomendado é tentar diferentes valores de lambda, medir o erro no conjunto de validação e finalmente escolher o valor de lambda que retorna o erro mais baixo. Não é óbvio para mim se a função f (lambda) = erro é convexa....
Estou lendo o capítulo 13 "Adventures in Covariance" no ( excelente ) livro Statistical Rethinking de Richard McElreath, onde ele apresenta o seguinte modelo hierárquico: ( Ré uma matriz de correlação) O autor explica que LKJcorré um prior fracamente informativo que funciona como um priorizador...
Quando queremos estimar parâmetros de regressão linear, fazemos equações normais até o modelo linear que contém número de incógnitas. Por que essas equações são chamadas de equações