A Wikipedia e a vinheta do pacote sanduíche R fornecem boas informações sobre as suposições que suportam erros padrão do coeficiente de OLS e os antecedentes matemáticos dos estimadores sanduíche. Ainda não estou claro como o problema da heterocedasticidade dos resíduos é tratado, provavelmente...
Angrist e Pischke sugeriram que Erros Padrão Robustos (isto é, robustos à heterocedasticidade ou a variações desiguais) são relatados como uma questão de curso, em vez de testá-lo. Duas questões: Qual é o impacto nos erros padrão de fazê-lo quando há homoskedasticity? Alguém realmente faz isso em...
Li a partir daí que o erro padrão da variação da amostra é SEs2= 2 σ4N- 1------√SEs2=2σ4N-1SE_{s^2} = \sqrt{\frac{2 \sigma^4}{N-1}} Qual é o erro padrão do desvio padrão da amostra? Eu ficaria tentado a adivinhar e dizer que mas não tenho certeza.SEs= SEs2----√SEs=SEs2SE_{s} =...
Estou lutando para entender a derivação do erro de previsão esperado abaixo (ESL), especialmente na derivação de 2.11 e 2.12 (condicionamento, o passo em direção ao mínimo pontual). Quaisquer ponteiros ou links muito apreciados. Abaixo, estou relatando o trecho da ESL pág. 18. As duas primeiras...
Para esse modelo de regressão linear univariada, determinado conjunto de dadosyi=β0+β1xi+ϵiyi=β0+β1xi+ϵiy_i = \beta_0 + \beta_1x_i+\epsilon_iD={(x1,y1),...,(xn,yn)}D={(x1,y1),...,(xn,yn)}D=\{(x_1,y_1),...,(x_n,y_n)\} , as estimativas dos coeficientes são β 1 = Σ i x i y i - n ˉ x ˉ y β 0= ˉ y -...
Precisão é definida como: p = true positives / (true positives + false positives) É verdade que, como true positivese false positivesabordagem 0, a precisão se aproxima de 1? Mesma pergunta para recall: r = true positives / (true positives + false negatives) No momento, estou implementando...
O cenário a seguir se tornou o FAQ mais freqüente do trio de investigador (I), revisor / editor (R, não relacionado ao CRAN) e eu (M) como criador de plotagem. Podemos supor que (R) é o típico revisor médico do chefão, que sabe apenas que cada parcela deve ter uma barra de erro; caso contrário, ela...
Digamos que eu esteja computando alguns parâmetros do modelo, minimizando a soma dos resíduos ao quadrado e assumindo que meus erros são gaussianos. Meu modelo produz derivadas analíticas, portanto, o otimizador não precisa usar diferenças finitas. Quando o ajuste estiver completo, desejo calcular...
Estou usando o scikit-learn do Python para treinar e testar uma regressão logística. O scikit-learn retorna os coeficientes da regressão das variáveis independentes, mas não fornece os erros padrão dos coeficientes. Eu preciso desses erros padrão para calcular uma estatística de Wald para cada...
Tanto na literatura sobre a taxa de erro familiar (FWER) quanto na taxa de falsas descobertas (FDR), métodos particulares de controle da FWER ou FDR são considerados apropriados para testes dependentes ou independentes. Por exemplo, no artigo de 1979 "Um procedimento simples de teste múltiplo...
Estou usando a regressão de cume em dados altamente multicolineares. Usando o OLS, obtenho grandes erros padrão nos coeficientes devido à multicolinearidade. Eu sei que a regressão de cume é uma maneira de lidar com esse problema, mas em todas as implementações de regressão de cume que eu observei,...
Aqui 'truncar' implica reduzir a precisão dos números aleatórios e não truncar a série de números aleatórios. Por exemplo, se eu tiver números verdadeiramente aleatórios (extraídos de qualquer distribuição, por exemplo, normal, uniforme etc.) com precisão arbitrária e truncar todos os números para...
Percebo que essa é uma pergunta muito básica, mas não consigo encontrar resposta em lugar nenhum. Estou computando coeficientes de regressão usando as equações normais ou a decomposição QR. Como posso calcular erros padrão para cada coeficiente? Eu geralmente penso nos erros padrão como sendo...
Após algumas pesquisas, encontro muito pouco sobre a incorporação de pesos de observação / erros de medição na análise de componentes principais. O que eu acho tende a depender de abordagens iterativas para incluir ponderações (por exemplo, aqui ). Minha pergunta é por que essa abordagem é...
Eu estive examinando o funcionamento interno do erro padrão recentemente e me vi incapaz de entender como ele funciona. Meu entendimento do erro padrão é que é o desvio padrão da distribuição das médias amostrais. Minhas perguntas são: • como sabemos que o erro padrão é o desvio padrão da amostra...
Suponha que w1,w2,…,wnw1,w2,…,wnw_1,w_2,\ldots,w_n e x1,x2,...,xnx1,x2,...,xnx_1,x_2,...,x_n são cada iid extraído de algumas distribuições, com wiwiw_i independente de xixix_i . O wiwiw_i é estritamente positivo. Você observa todo o wiwiw_i , mas não o xixix_i ; em vez disso você observa...
Atualmente, estou lendo "All of Statistics", de Larry Wasserman, e intrigado com algo que ele escreveu no capítulo sobre estimativa de funções estatísticas de modelos não paramétricos. Ele escreveu "Às vezes, podemos encontrar o erro padrão estimado de uma função estatística fazendo alguns...
Uma regra de pontuação adequada é uma regra que é maximizada por um modelo 'verdadeiro' e não permite 'hedging' ou jogo do sistema (relatando deliberadamente resultados diferentes, como é a crença verdadeira do modelo para melhorar a pontuação). A pontuação Brier é adequada, a precisão (proporção...
MAD = Desvio Absoluto Médio MSE = Erro Quadrático Médio Vi sugestões de vários lugares em que o MSE é usado, apesar de algumas qualidades indesejáveis (por exemplo , http://www.stat.nus.edu.sg/~staxyc/T12.pdf , que afirma na p8 "Acredita-se que MAD é um critério melhor que o MSE. No entanto,...
Eu tenho uma unidade GPS que gera uma medição de ruído via matriz de covariância ΣΣ\Sigma : Σ=⎡⎣⎢σxxσyxσxzσxyσyyσyzσxzσyzσzz⎤⎦⎥Σ=[σxxσxyσxzσyxσyyσyzσxzσyzσzz]\Sigma = \left[\begin{matrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \\ \sigma_{xz} &...