Acabei de notar que a integração da função quantílica de uma variável aleatória univariada (cdf inverso) de p = 0 ep = 1 produz a média da variável. Eu não tinha ouvido falar desse relacionamento até agora, então estou me perguntando: esse é sempre o caso? Em caso afirmativo, essa relação é...
Li aqui que, dada uma amostra de uma distribuição contínua com o cdf , a amostra correspondente a segue uma distribuição uniforme padrão.F X U i = F X ( X i )X1, X2, . . . , XnX1,X2,...,Xn X_1,X_2,...,X_n FXFX F_X vocêEu= FX( XEu)vocêEu=FX(XEu) U_i = F_X(X_i) Eu verifiquei isso usando simulações...
Suponha que eu tenha uma variável como Xcom distribuição desconhecida. No Mathematica, usando a SmoothKernelDensityfunção, podemos ter uma função de densidade estimada. Essa função de densidade estimada pode ser usada juntamente com a PDFfunção para calcular a função de densidade de probabilidade...
O pdf, o pmf e o cdf contêm as mesmas informações? Para mim, o pdf dá toda a probabilidade a um certo ponto (basicamente a área abaixo da probabilidade). O pmf fornece a probabilidade de um certo ponto. O cdf fornece a probabilidade sob um certo ponto. Então, para mim, o pdf e o cdf têm a mesma...
Eu tenho quatro variáveis independentes distribuídas uniformemente a,b,c,da,b,c,da,b,c,d , cada uma em [0,1][0,1][0,1] . Quero calcular a distribuição de (a−d)2+4bc(a−d)2+4bc(a-d)^2+4bc . Calculei a distribuição de u2=4bcu2=4bcu_2=4bc para ser
Sempre me disseram que um CDF é único, mas um PDF / PMF não é único, por que isso? Você pode dar um exemplo em que um PDF / PMF não é
Estou tentando determinar se meu conjunto de dados de dados contínuos segue uma distribuição gama com os parâmetros shape 1.7 e rate 0.000063.====== O problema é que quando eu uso R para criar um gráfico QQ do meu conjunto de dados relação à distribuição teórica gama (1,7, 0,000063), recebo um...
Estou tentando encontrar o máximo local para uma função de densidade de probabilidade (encontrada usando o densitymétodo de R ). Não consigo fazer um método simples de "olhar ao redor dos vizinhos" (onde se olha em torno de um ponto para ver se é um máximo local em relação aos vizinhos), pois há um...
Estou tentando usar a função ' densidade ' em R para fazer estimativas de densidade do kernel. Estou tendo alguma dificuldade em interpretar os resultados e comparar vários conjuntos de dados, pois parece que a área sob a curva não é necessariamente 1. Para qualquer função de densidade de...
Os testes de permutação (também chamados de teste de randomização, teste de re-randomização ou teste exato) são muito úteis e úteis quando a suposição de distribuição normal exigida por, por exemplo, t-testnão é atendida e quando a transformação dos valores pela classificação do teste...
Geralmente, uma distribuição de probabilidade sobre variáveis discretas é descrita usando uma função de massa de probabilidade (PMF): Ao trabalhar com variáveis aleatórias contínuas, descrevemos distribuições de probabilidade usando uma função de densidade de probabilidade (PDF) em vez de...
Preciso estimar a função densidade com base em um conjunto de observações usando o estimador de densidade do kernel. Com base no mesmo conjunto de observações, também preciso estimar a primeira e a segunda derivada da densidade usando as derivadas do estimador de densidade do núcleo. A largura de...
Inspirado em minha outra pergunta , gostaria de perguntar como encontrar o modo de uma função de densidade de probabilidade (PDF) de uma função f(x)f(x)f(x) ? Existe algum procedimento de "livro de receitas" para isso? Aparentemente, essa tarefa é muito mais difícil do que parece à primeira...
Estou procurando um método para calcular a área de sobreposição entre duas estimativas de densidade de kernel em R, como uma medida de similaridade entre duas amostras. Para esclarecer, no exemplo a seguir, eu precisaria quantificar a área da região sobreposta
Digamos que tenho duas distribuições que quero comparar em detalhes, ou seja, de uma maneira que torne a forma, a escala e a mudança facilmente visíveis. Uma boa maneira de fazer isso é plotar um histograma para cada distribuição, colocá-los na mesma escala X e empilhar um embaixo do outro. Ao...
Portanto, essa questão está um pouco envolvida, mas eu tentei meticulosamente torná-la a mais direta possível. Objetivo: Para encurtar a história, existe uma derivação da negentropia que não envolve cumulantes de ordem superior, e estou tentando entender como ela foi derivada. Antecedentes: (eu...
Eu gostaria de aprender como calcular o valor esperado de uma variável aleatória contínua. Afigura-se que o valor esperado é em que é a função de densidade de probabilidade de .f ( x ) XE[X]=∫∞−∞xf(x)dxE[X]=∫−∞∞xf(x)dxE[X] = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)\mathrm{d}xf(x)f(x)f(x)XXX Suponha que a...
Como eu tenho certeza que todos aqui já sabem, o PDF da distribuição Beta é fornecido porX∼B(a,b)X∼B(a,b)X \sim B(a,b) f(x)=1B(a,b)xa−1(1−x)b−1f(x)=1B(a,b)xa−1(1−x)b−1f(x) = \frac{1}{B(a,b)}x^{a-1}(1-x)^{b-1} Eu tenho procurado em todo o lugar por uma explicação das origens dessa fórmula, mas não...
De acordo com o artigo da Wikipedia sobre distribuição Gamma : Se X∼Gamma(a,θ)X∼Gamma(a,θ)X\sim\mathrm{Gamma}(a,\theta) e Y∼Gamma(b,θ)Y∼Gamma(b,θ)Y\sim\mathrm{Gamma}(b,\theta) , onde XXX e YYY são variáveis aleatórias independentes, então X+Y∼Gamma(a+b,θ)X+Y∼Gamma(a+b,θ)X+Y\sim...
Existe essa fórmula? Dado um conjunto de dados para os quais a média, variância, assimetria e curtose são conhecidas ou podem ser medidas, existe uma fórmula única que pode ser usada para calcular a densidade de probabilidade de um valor assumido como proveniente dos dados acima...