Eu gostaria de aprender como calcular o valor esperado de uma variável aleatória contínua. Afigura-se que o valor esperado é em que é a função de densidade de probabilidade de .f ( x ) XE[X]=∫∞−∞xf(x)dxE[X]=∫−∞∞xf(x)dxE[X] = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)\mathrm{d}xf(x)f(x)f(x)XXX Suponha que a...
De acordo com o artigo da Wikipedia sobre distribuição Gamma : Se X∼Gamma(a,θ)X∼Gamma(a,θ)X\sim\mathrm{Gamma}(a,\theta) e Y∼Gamma(b,θ)Y∼Gamma(b,θ)Y\sim\mathrm{Gamma}(b,\theta) , onde XXX e YYY são variáveis aleatórias independentes, então X+Y∼Gamma(a+b,θ)X+Y∼Gamma(a+b,θ)X+Y\sim...
Nota: esta pergunta é um repost, pois minha pergunta anterior teve que ser excluída por razões legais. Ao comparar o PROC MIXED do SAS com a função lmedo nlmepacote no R, deparei-me com algumas diferenças bastante confusas. Mais especificamente, os graus de liberdade nos diferentes testes...
Eu apenas pensei em uma maneira pura (não necessariamente boa) de criar estimativas de densidade unidimensional e minha pergunta é: Esse método de estimativa de densidade tem um nome? Caso contrário, é um caso especial de algum outro método na literatura? Aqui está o método: Nós temos um vector...
Fechadas. Esta questão está fora de tópico . No momento, não está aceitando respostas. Deseja melhorar esta pergunta? Atualize a pergunta para que ela esteja no tópico de Validação cruzada. Fechado há 4 anos . Eu tenho esse problema em que devo encontrar...
Eu tenho um conjunto de dados muito grande e faltam cerca de 5% de valores aleatórios. Essas variáveis estão correlacionadas entre si. O exemplo a seguir do conjunto de dados R é apenas um exemplo de brinquedo com dados correlatos simulados. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <-...
Como devo interpretar a altura dos gráficos de densidade: Por exemplo, no gráfico acima, o pico é de cerca de 0,07 em x = 18. Posso deduzir que cerca de 7% dos valores estão em torno de 18? Posso ser mais específico que isso? Há também um segundo pico em x = 30 com altura de 0,02. Isso...
Digamos que temos um vetor aleatório , extraído de uma distribuição com função de densidade de probabilidade . Se o transformarmos linearmente por uma matriz classificação completa para obter , a densidade de será dada porX⃗ ∈RnX→∈Rn\vec{X} \in \mathbb{R}^nfX⃗ (x⃗ )fX→(x→)f_\vec{X}(\vec{x})n×nn×nn...
Esta questão está intimamente relacionada a este post Suponha que eu tenha uma variável aleatória e defina . Eu gostaria de encontrar a função densidade de probabilidade de .X∼Gamma(k,θ)X∼Gamma(k,θ)X \sim \text{Gamma}(k, \theta)Y=log(X)Y=log(X)Y = \log(X)YYY Eu originalmente pensava que...
Eu tenho uma situação em que sou capaz de estimar (o primeiro) momentos de um conjunto de dados e gostaria de usá-lo para produzir uma estimativa da função de densidade.kkk Eu já me deparei com a distribuição da Pearson , mas percebi que ela depende apenas dos 4 primeiros momentos (com algumas...
Eu gostaria de descrever o "pico" e o "peso" da cauda de várias funções de densidade de probabilidade inclinadas. Os recursos que quero descrever, seriam chamados de "curtose"? Eu só vi a palavra "curtose" usada para distribuições
Estou em uma aula de estatística introdutória na qual a função de densidade de probabilidade para variáveis aleatórias contínuas foi definida como . Entendo que a integral de mas não posso retificar isso com a intuição de uma variável aleatória contínua. Diga X é a variável aleatória igual ao...
Diga que YYY é uma variável aleatória contínua e XXX é uma variável discreta. Pr(X=x|Y=y)=Pr(X=x)Pr(Y=y|X=x)Pr(Y=y)Pr(X=x|Y=y)=Pr(X=x)Pr(Y=y|X=x)Pr(Y=y) \Pr(X=x|Y=y) = \frac{\Pr(X=x)\Pr(Y=y|X=x)}{\Pr(Y=y)} Como sabemos, Pr(Y=y)=0Pr(Y=y)=0\Pr(Y=y) = 0 porque YYY é uma variável aleatória contínua....
Eu recebi essa tarefa e fiquei perplexo. Um colega me pediu para estimar a e x l o w e r do quadro a seguir:xupperxupperx_{upper}xlowerxlowerx_{lower} A curva é na verdade uma distribuição cumulativa ex é algum tipo de medida. Ele está interessado em saber quais são os valores correspondentes em...
Atualmente, estou estudando para minhas finais em estatística básica para meu bacharel em educação infantil. Embora eu ache que as contas estão em geral, não tenho uma compreensão intuitiva do que os números realmente significam (preâmbulo: usarei uma linguagem um tanto desleixada). Eu sei que E...
Eu tenho dados parecidos com: Tentei aplicar a distribuição normal (a estimativa de densidade do kernel funciona melhor, mas não preciso de uma precisão tão grande) nela e funciona muito bem. O gráfico de densidade faz uma elipse. Eu preciso que a função elipse decida se um ponto está dentro da...
Em um conjunto de problemas, provei esse "lema", cujo resultado não é intuitivo para mim. é uma distribuição normal padrão em um modelo censurado.ZZZ Formalmente, , e Z = m um x ( Z * , c ) . Então, E [ Z | Z > c ]Z∗∼ Nou r m ( 0 , σ2)Z∗∼Norm(0,σ2)Z^* \sim Norm(0, \sigma^2)Z= m a x ( Z∗, C...
Desejo testar algumas das minhas idéias que considero melhores do que qualquer coisa que já vi. Eu posso estar errado, mas gostaria de testar minhas idéias e vencer minhas dúvidas com mais observações certas. O que eu tenho pensado em fazer é o seguinte: Analiticamente, defina um conjunto de...
Eu desenvolvi um estimador de densidade de kernel simples em Java, com base em algumas dezenas de pontos (talvez até cem) ou mais e uma função de kernel gaussiana. A implementação me fornece o PDF e o CDF da minha distribuição de probabilidade a qualquer momento. Agora eu gostaria de implementar...
Estou trabalhando em uma função de Monte Carlo para avaliar vários ativos com retornos parcialmente correlacionados. Atualmente, eu apenas gero uma matriz de covariância e alimento a rmvnorm()função em R. (gera valores aleatórios correlacionados). No entanto, observando as distribuições de retorno...