Eu tenho um conjunto de 20 variáveis que eu coloquei na análise fatorial no SPSS. Para fins de pesquisa, preciso desenvolver 6 fatores. O SPSS mostrou que 8 variáveis (em 20) foram carregadas com pesos baixos ou foram carregadas igualmente por vários fatores; portanto, eu as removi. As 12...
Estou estudando a RBM (Restricted Boltzmann Machine) e estou tendo alguns problemas para entender os cálculos de probabilidade de log com relação aos parâmetros da RBM. Embora muitos trabalhos de pesquisa sobre RBM tenham sido publicados, não há etapas detalhadas dos derivativos. Depois de...
Verifiquei a resposta desta pergunta em stats.stackexchange: Quais são os bons recursos que fornecem um histórico de estatísticas? De fato, o livro Stigler "Statistics on the Table" parece excelente e estou ansioso para lê-lo. Mas estou mais interessado no desenvolvimento de modelos ARIMA...
Estou tentando ajustar um modelo de tempo discreto no R, mas não sei como fazê-lo. Eu li que você pode organizar a variável dependente em linhas diferentes, uma para cada observação no tempo, e usar a glmfunção com um link logit ou cloglog. Neste sentido, tem três colunas: ID, Event(1 ou 0, em...
Em várias respostas, vi usuários CrossValidated sugerirem que o OP encontre artigos iniciais sobre Lasso, Ridge e Elastic Net. Para a posteridade, quais são as obras seminais sobre Lasso, Ridge e Elastic Net?
Para um exemplo simples, assuma que existem dois modelos de regressão linear Modelo 1 tem três preditores, x1a, x2b, ex2c O modelo 2 possui três preditores do modelo 1 e dois preditores adicionais x2aex2b Existe uma equação de regressão populacional em que a variação populacional explicada é...
Estou conduzindo uma regressão logística com um resultado binário (iniciar e não iniciar). Minha mistura de preditores são todas variáveis contínuas ou dicotômicas. Usando a abordagem Box-Tidwell, um dos meus preditores contínuos viola potencialmente a suposição de linearidade do logit. Não há...
O teorema de Pitman – Koopman – Darmois diz que se uma amostra de uma família parametrizada de distribuições de probabilidade admite uma estatística suficiente cujo número de componentes escalares não cresce com o tamanho da amostra, então é uma família exponencial. Algum livro didático ou...
Estou interessado em uma boa referência para resultados relativos a propriedades assintóticas de estimadores de máxima verossimilhança. Considere um modelo que é uma densidade dimensional e é o MLE com base em uma amostra de que é o valor "verdadeiro" de . Estou interessado em duas...
Eu li várias publicações tentando justificar o uso de um modelo de efeitos fixos com declarações ao longo das linhas de "o modelo de efeitos fixos foi escolhido porque a heterogeneidade era baixa". No entanto, estou preocupado que ainda possa ser uma abordagem inadequada à análise de...
Por exemplo, no manual BUGS ou no próximo livro de Lee e Wagenmakers ( pdf ) e em muitos outros lugares, é usado um tipo de notação que me parece muito flexível, pois pode ser usada para descrever sucintamente a maioria dos modelos estatísticos. Um exemplo dessa notação é o seguinte: yEu∼ Binomial...
Eu tenho alguns dados e estava tentando ajustar uma curva suave para ele. No entanto, não quero impor muitas crenças anteriores ou pré-concepções muito fortes (exceto as implícitas pelo restante da minha pergunta) sobre ela, ou quaisquer distribuições específicas. Eu só queria ajustá-lo com alguma...
Eu encontrei este post: Sim. O coeficiente reflete a alteração nas chances de log para cada incremento de alteração no preditor ordinal. Essa especificação de modelo (muito comum) pressupõe que o preditor tenha um impacto linear em seus incrementos. Para testar a suposição, você pode comparar um...
Eu estava conversando com alguém hoje sobre amostragem e me lembro vagamente de uma história sobre um estatístico muito respeitado recomendando amostragem sistemática da lista telefônica em um caso jurídico específico. Lembro-me da história parecendo um juiz no tribunal dizendo algo para ele como...
Estou lendo um exemplo dado no livro Machine Learning for Hackers . Primeiro vou elaborar o exemplo e depois falar sobre minha pergunta. Exemplo : Toma um conjunto de dados por 10 anos com preços de 25 ações. Executa o PCA nos 25 preços das ações. Compara o componente principal com o Índice Dow...
Tenho quase certeza de que já vi o seguinte resultado nas estatísticas, mas não me lembro onde. Se for uma variável aleatória positiva e então quando , onde é o CDF de
No passado, fiz várias perguntas a mim relacionadas a artigos publicados em várias áreas em que regressões (e modelos relacionados, como modelos de painel ou GLMs) são usadas em dados observacionais (dados não produzidos por experimento controlado) , em muitos casos - mas nem sempre - dados...
Estou procurando uma referência sólida (ou referências) sobre técnicas de otimização numérica destinadas a estatísticos, ou seja, aplicaria esses métodos a alguns problemas inferenciais padrão (por exemplo, MAP / MLE em modelos comuns). Coisas como descida de gradiente (reta e estocástica), EM e...
Os seguintes enxertos são retirados deste artigo . Eu sou novato no bootstrap e estou tentando implementar o bootstrap paramétrico, semiparamétrico e não paramétrico para o modelo misto linear com o R bootpacote. Código R Aqui está o meu
De acordo com a documentação do objeto StandardScaler no scikit-learn: Por exemplo, muitos elementos usados na função objetivo de um algoritmo de aprendizado (como o kernel RBF do Support Vector Machines ou os regularizadores L1 e L2 dos modelos lineares) assumem que todos os recursos estão...