Como e por que os RNGs são importantes na estatística computacional? Entendo que a aleatoriedade é importante ao escolher amostras para muitos testes estatísticos, a fim de evitar distorções em relação a qualquer hipótese, mas existem outras áreas da estatística computacional em que os geradores...
Comecei a fazer Monte Carlo em R como hobby, mas eventualmente um analista financeiro aconselhou a migração para o Matlab. Sou um desenvolvedor de software experiente. mas um iniciante em Monte Carlo. Eu quero construir modelos estáticos com análise de sensibilidade, modelos dinâmicos posteriores....
Atualmente, estou trabalhando em um projeto no qual gere valores aleatórios usando conjuntos de pontos com baixa discrepância / quase aleatória , como conjuntos de pontos Halton e Sobol. Estes são vetores essencialmente dimensionais que imitam variáveis uniformes dimensionais (0,1), mas têm uma...
Atualmente, estou tentando entender algumas coisas relacionadas à inicialização paramétrica. A maioria das coisas provavelmente é trivial, mas ainda acho que perdi alguma coisa. Suponha que eu queira obter intervalos de confiança para dados usando um procedimento de inicialização...
Eu tenho trabalhado bastante na amostragem de importância durante o ano passado e tenho algumas perguntas em aberto com as quais esperava obter ajuda. Minha experiência prática com esquemas de amostragem de importância é que eles ocasionalmente podem produzir estimativas fantásticas de baixa...
A partir de uma resposta em uma pergunta anterior , fui direcionado para a sequência de Halton, para criar um conjunto de vetores que cobria um espaço de amostra uniforme de maneira bastante uniforme. Mas a página da wikipedia menciona que números primos mais altos são geralmente altamente...
O seguinte problema foi publicado na página do Mensa International no Facebook: \quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad O post em si recebeu mais de 1000 comentários, mas não vou entrar em detalhes sobre o debate, pois sei que esse é o paradoxo da caixa de Bertrand e a resposta é . O que me...
Desejo criar dados de sobrevivência de brinquedos (tempo até o evento) que sejam corretamente censurados e sigam alguma distribuição com riscos proporcionais e riscos constantes da linha de base. Criei os dados da seguinte maneira, mas não consigo obter taxas de risco estimadas próximas dos...
Estou lendo o artigo Propagação de erros pelo método de Monte Carlo em cálculos geoquímicos, Anderson (1976) e há algo que não entendo direito. Considere alguns dados medidos e um programa que os processe e retorne um determinado valor. No artigo, este programa é usado para obter primeiro o melhor...
Ultimamente tenho pesquisado muito sobre o aprendizado por reforço. Eu segui o aprendizado de reforço de Sutton & Barto : uma introdução para a maior parte disso. Sei o que são os Processos de Decisão de Markov e como o aprendizado de Programação Dinâmica (DP), Monte Carlo e Diferença Temporal...
A biblioteca languageR fornece um método (pvals.fnc) para realizar testes de significância do MCMC dos efeitos fixos em um modelo de regressão de efeito misto ajustado usando o lmer. No entanto, pvals.fnc comete um erro quando o modelo lmer inclui inclinações aleatórias. Existe uma maneira de...
Suponha que tenhamos um conjunto (mensurável e adequadamente comportado) S⊆B⊂RnS⊆B⊂RnS\subseteq B\subset\mathbb R^n , onde BBB é compacto. Além disso, suponha que possamos extrair amostras da distribuição uniforme sobre BBB na medida de Lebesgue λ(⋅)λ(⋅)\lambda(\cdot) e que conhecemos a medida...
Eu tenho um conjunto de dados muito grande e faltam cerca de 5% de valores aleatórios. Essas variáveis estão correlacionadas entre si. O exemplo a seguir do conjunto de dados R é apenas um exemplo de brinquedo com dados correlatos simulados. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <-...
Pergunto-me o que é um valor intrínseco do uso da média harmônica (por exemplo, para calcular medidas F), em oposição à média aritmética ponderada na combinação de precisão e recall? Estou pensando que a média aritmética ponderada poderia desempenhar o papel de média harmônica, ou estou perdendo...
Estou projetando um algoritmo de amostragem Hybrid Monte Carlo para PyMC e estou tentando torná-lo o mais livre possível e geral possível, por isso estou procurando bons conselhos sobre como projetar um algoritmo HMC. Eu li o capítulo da pesquisa de Radford e Beskos et. artigo recente de al. sobre...
Nota: esta pergunta é um repost, pois minha pergunta anterior teve que ser excluída por razões legais. Ao comparar o PROC MIXED do SAS com a função lmedo nlmepacote no R, deparei-me com algumas diferenças bastante confusas. Mais especificamente, os graus de liberdade nos diferentes testes...
Eu quero provar de uma densidade univariada mas eu só sei o relacionamento:fXfXf_X fX( x ) = ∫fX| Y( x | y) fY( y) dy.fX(x)=∫fX|Y(x|y)fY(y)dy.f_X(x) = \int f_{X\vert Y}(x\vert y)f_Y(y) dy. Eu quero evitar o uso do MCMC (diretamente na representação integral) e, como e são fáceis de amostrar, eu...
Fiz a seguinte pergunta como parte dos trabalhos de casa: Projete e implemente um estudo de simulação para examinar o desempenho do bootstrap para obter intervalos de confiança de 95% na média de uma amostra univariada de dados. Sua implementação pode estar em R ou SAS. Os aspectos de...
Como aproximar a seguinte integral usando a simulação MC? ∫1−1∫1−1|x−y|dxdy∫−11∫−11|x−y|dxdy \int_{-1}^{1} \int_{-1}^{1} |x-y| \,\mathrm{d}x \,\mathrm{d}y Obrigado! Editar (em algum contexto): estou tentando aprender como usar a simulação para aproximar integrais e estou praticando alguma...
fundo Estou projetando uma simulação de Monte Carlo que combina os resultados de séries de modelos e quero ter certeza de que a simulação me permitirá fazer afirmações razoáveis sobre a probabilidade do resultado simulado e a precisão dessa estimativa de probabilidade. A simulação encontrará a...