Esta é minha primeira pergunta sobre Validação cruzada aqui, então, por favor, me ajude, mesmo que pareça trivial :-) Antes de tudo, a pergunta pode ser resultado de diferenças de idioma ou talvez eu tenha deficiências reais nas estatísticas. No entanto, aqui está: Nas estatísticas populacionais,...
Estou surpreso que isso não tenha sido feito antes, mas não consigo encontrar a pergunta em stats.stackexchange. Esta é a fórmula para calcular a variação de uma amostra normalmente distribuída: ∑(X−X¯)2n−1∑(X−X¯)2n−1\frac{\sum(X - \bar{X}) ^2}{n-1} Esta é a fórmula para calcular o erro...
Quando uso o GAM, o DF residual é (última linha do código). O que isso significa? Indo além do exemplo do GAM, em geral, o número de graus de liberdade pode ser um número não inteiro?26,626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data =...
Desculpe, se isso foi respondido em outro lugar, não consegui encontrá-lo. Gostaria de saber por que usamos a raiz quadrada , em particular, da variação para criar o desvio padrão? O que é pegar a raiz quadrada que produz um valor
Este é um problema da "7ª Olimpíada de Estudantes de Kolmogorov na Teoria da Probabilidade": Dada uma observação de uma distribuição com ambos os parâmetros desconhecidos, forneça um intervalo de confiança para com um nível de confiança de pelo menos
Diz-se que a variação é uma medida do spread. Então, eu pensei que a variação de 3,5é igual à variação de, 3,3,5,5uma vez que os números são igualmente distribuídos. Mas este não é o caso, a variação de 3,5é 2enquanto a variação de 3,3,5,5é 1 1/3. Isso me intriga, dada a explicação de que a...
Eu tenho um conjunto de dados de observações de amostra, armazenadas como contagens dentro de intervalos. por exemplo: min/max count 40/44 1 45/49 2 50/54 3 55/59 4 70/74 1 Agora, encontrar uma estimativa da média disso é bastante simples. Basta usar a média (ou mediana) de cada compartimento de...
Suponha que uma variável aleatória tenha um limite inferior e um superior [0,1]. Como calcular a variação de uma
Estou tentando aprender um aprendizado reforçado e esse tópico é realmente confuso para mim. Fiz uma introdução às estatísticas, mas simplesmente não conseguia entender esse tópico
Suponha que eu tenha o seguinte modelo yi=f(xi,θ)+εiyi=f(xi,θ)+εiy_i=f(x_i,\theta)+\varepsilon_i onde , é um vetor de variáveis explicativas, são os parâmetros da função não linear e , onde é naturalmente matriz.yi∈RKyi∈RKy_i\in \mathbb{R}^Kxixix_iθθ\thetafffεi∼N(0,Σ)εi∼N(0,Σ)\varepsilon_i\sim...
Para variação não ponderada , existe a variação da amostra corrigida por viés, quando a média foi estimada a partir dos mesmos dados: Var(X):=1Var ( X) : = 1n∑Eu( xEu- μ )2Var(X): =1n∑Eu(xEu-μ)2\text{Var}(X):=\frac{1}{n}\sum_i(x_i - \mu)^2Var ( X) : = 1n - 1∑Eu( xEu- E[ X] )2Var(X):...
Em uma conferência, ouvi a seguinte declaração: 100 medições para 5 sujeitos fornecem muito menos informações do que 5 medições para 100 sujeitos. É meio óbvio que isso é verdade, mas eu queria saber como alguém poderia provar isso matematicamente ... Eu acho que um modelo misto linear poderia...
Estou interessado em comparar a quantidade de variabilidade em 8 amostras diferentes (cada uma de uma população diferente). Estou ciente de que isso pode ser feito por vários métodos com dados de razão: teste de igualdade de variância do teste F, teste de Levene etc. No entanto, meus dados são...
Acabei de ser apresentado (vagamente) à covariância / correlação browniana / à distância . Parece particularmente útil em muitas situações não lineares, ao testar a dependência. Mas não parece ser usado com muita frequência, embora covariância / correlação sejam frequentemente usadas para dados não...
O SPSS usa o teste de Levene para avaliar a homogeneidade das variações no procedimento de teste t do grupo independente. Por que o teste de Levene é melhor que uma simples razão F da razão das variâncias dos dois
Depois de executar a análise de componentes principais (PCA), quero projetar um novo vetor no espaço do PCA (ou seja, encontrar suas coordenadas no sistema de coordenadas do PCA). Eu calculei o PCA na linguagem R usando prcomp. Agora eu devo poder multiplicar meu vetor pela matriz de rotação PCA....
Eu tenho várias observações multivariadas e gostaria de avaliar a densidade de probabilidade em todas as variáveis. Supõe-se que os dados sejam normalmente distribuídos. Em números baixos de variáveis, tudo funciona como eu esperaria, mas passar para números maiores resulta na matriz de covariância...
Quero entender completamente a noção de r2r2r^2 descrevendo a quantidade de variação entre variáveis. Toda explicação na web é um pouco mecânica e obtusa. Eu quero "entender" o conceito, não apenas usar mecanicamente os números. Por exemplo: Horas estudadas versus pontuação no teste rrr =...
De acordo com um texto que estou usando, a fórmula para a variação do residual é dada por:ithithi^{th} σ2(1−1n−(xi−x¯¯¯)2Sxx)σ2(1−1n−(xi−x¯)2Sxx)\sigma^2\left ( 1-\frac{1}{n}-\frac{(x_{i}-\overline{x})^2}{S_{xx}} \right ) Eu acho isso difícil de acreditar desde o residual é a diferença entre o...
Estou tendo problemas para gerar um conjunto de séries temporais coloridas estacionárias, dada sua matriz de covariância (suas densidades espectrais de potência (PSDs) e densidades espectrais de potência cruzada (CSDs)). Eu sei que, dadas duas séries temporais yEu( T )yEu(t)y_{I}(t) e yJ( T...