Estou tentando prever uma série temporal, para a qual usei o modelo sazonal ARIMA (0,0,0) (0,1,0) [12] (= fit2). É diferente do que R sugeriu com auto.arima (ARIMA calculado R (0,1,1) (0,1,0) [12] seria um ajuste melhor, chamei-o de ajuste1). No entanto, nos últimos 12 meses da minha série...
Estou fazendo um curso sobre modelos de regressão e uma das propriedades fornecidas para a regressão linear é que os resíduos sempre somam zero quando uma interceptação é incluída. Alguém pode fornecer uma boa explicação sobre por que esse é o caso?
Um erro padrão estimado é o desvio padrão σ ( θ ) de um estimador θ para um parâmetro θ .σ^(θ^)σ^(θ^)\hat \sigma(\hat\theta)θ^θ^\hat\thetaθθ\theta Por que o desvio padrão estimado dos resíduos é chamado de "erro padrão residual" (por exemplo, na saída da summary.lmfunção de R ) e não "desvio...
Pergunta bastante básica: O que significa uma distribuição normal de resíduos de uma regressão linear? Em termos de, como isso se reflete nos meus dados originais da regressão? Estou totalmente perplexo, obrigado
Eu gostaria de fazer um teste W de Shapiro Wilk e um teste Kolmogorov-Smirnov sobre os resíduos de um modelo linear para verificar a normalidade. Eu só estava me perguntando quais resíduos devem ser usados para isso - os resíduos brutos, os resíduos de Pearson, resíduos estudantis ou resíduos...
Essa questão surge da minha confusão real sobre como decidir se um modelo logístico é bom o suficiente. Eu tenho modelos que usam o estado dos pares de projetos individuais dois anos após serem formados como uma variável dependente. O resultado é bem-sucedido (1) ou não (0). Eu tenho variáveis...
Ao modelar séries temporais, é possível (1) modelar a estrutura correlacional dos termos de erro como, por exemplo, um processo AR (1) (2) incluir a variável dependente atrasada como uma variável explicativa (no lado direito) Entendo que, às vezes, existem razões substanciais a seguir (2). No...
Estive discutindo com vários membros do laboratório sobre esse assunto e fomos a várias fontes, mas ainda não temos a resposta: Quando dizemos que um GLM tem uma família de poisson , digamos que estamos falando sobre a distribuição dos resíduos ou a variável de resposta? Pontos de discórdia Ao...
Queria entender melhor o teste exato de Fisher, então inventei o seguinte exemplo de brinquedo, em que f e m correspondem a homens e mulheres e n e y correspondem a "consumo de refrigerante" como este: > soda_gender f m n 0 5 y 5 0 Obviamente, isso é uma simplificação drástica, mas eu não...
Estou executando um modelo linear generalizado, no qual tenho que especificar uma família diferente da normal. Qual é a distribuição esperada de resíduos? Por exemplo, os resíduos devem ser distribuídos
Estive usando o ajuste de modelo caret, mas depois executei novamente o modelo usando o gbmpacote. Entendo que o caretpacote usa gbme a saída deve ser a mesma. No entanto, apenas um teste rápido usando data(iris)mostra uma discrepância no modelo de cerca de 5% usando RMSE e R ^ 2 como métrica de...
Sou estudante de doutorado em psicologia experimental e tento muito melhorar minhas habilidades e conhecimentos sobre como analisar meus dados. Até o meu quinto ano em psicologia, eu pensava que os modelos semelhantes à regressão (por exemplo, ANOVA) assumem o seguinte: normalidade dos...
Aqui, a interpretação errônea da suposição de normalidade na regressão linear é discutida (que a 'normalidade' refere-se ao X e / ou Y ao invés dos resíduos), e o pôster pergunta se é possível ter X e Y distribuídos normalmente. e ainda tem resíduos normalmente distribuídos. Minha pergunta é:...
Essa pergunta é geral e prolongada, mas por favor, tenha paciência comigo. No meu aplicativo, tenho muitos conjuntos de dados, cada um consistindo em ~ 20.000 pontos de dados com ~ 50 recursos e uma única variável binária dependente. Estou tentando modelar os conjuntos de dados usando regressão...
Por que é necessário colocar a premissa distributiva nos erros, ou seja, yi=Xβ+ϵiyi=Xβ+ϵiy_i = X\beta + \epsilon_{i} , comϵi∼N(0,σ2)ϵi∼N(0,σ2)\epsilon_{i} \sim \mathcal{N}(0,\sigma^{2}) . Por que não escrever yi=Xβ+ϵiyi=Xβ+ϵiy_i = X\beta + \epsilon_{i} , comyi∼N(Xβ^,σ2)yi∼N(Xβ^,σ2)y_i \sim...
Eu tenho um conjunto de dados muito grande e faltam cerca de 5% de valores aleatórios. Essas variáveis estão correlacionadas entre si. O exemplo a seguir do conjunto de dados R é apenas um exemplo de brinquedo com dados correlatos simulados. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <-...
Eu tenho uma regressão linear que é muito boa, eu acho (é para um projeto universitário, então eu realmente não preciso ser super preciso). A questão é que, se eu traçar os resíduos versus os valores previstos, há (de acordo com meu professor) uma dica de heterocedasticidade. Mas se eu traçar o...
Quando você faz uma regressão OLS e plota os resíduos resultantes, como saber se os resíduos são correlacionados automaticamente? Eu sei que existem testes para isso (Durbin, Breusch-Godfrey), mas eu queria saber se você pode apenas olhar para um gráfico para avaliar se a autocorrelação pode ser um...
Estou observando padrões estranhos em resíduos para meus dados: [EDIT] Aqui estão os gráficos de regressão parcial para as duas variáveis: [EDIT2] Adicionado o gráfico PP A distribuição parece estar indo bem (veja abaixo), mas não tenho idéia de onde essa linha reta possa estar vindo....
Em um modelo de riscos proporcionais de Cox com muitas variáveis, se os resíduos de Schoenfeld não são baixos para uma das variáveis, isso invalida o modelo inteiro ou pode apenas a variável com baixo desempenho ser ignorada? Ou seja, interprete os coeficientes para as outras variáveis, mas não...