Estou interessado na distribuição do rebaixamento máximo de uma caminhada aleatória: Seja onde . O rebaixamento máximo após períodos é . Um artigo de Magdon-Ismail et. al. fornece a distribuição para o rebaixamento máximo de um movimento browniano com desvio. A expressão envolve uma soma infinita...
Exemplos: Eu tenho uma frase na descrição do trabalho: "Java senior engineer in UK". Eu quero usar um modelo de aprendizado profundo para prever em duas categorias: English e IT jobs. Se eu usar o modelo de classificação tradicional, ele poderá prever apenas 1 rótulo com softmaxfunção na última...
Alguém sabe o que é a função de distribuição cumulativa inversa da distribuição normal? Possui uma expressão de formulário fechado? Não encontrei nenhuma boa resposta usando o Google.
Um pdf é geralmente escrito como , onde o minúsculo é tratado como uma realização ou resultado da variável aleatória que possui esse pdf. Da mesma forma, um cdf é escrito como , que tem o significado . Entretanto, em algumas circunstâncias, como a definição da função score e essa derivação de que o...
O ECDF unidimensional é bastante fácil de calcular. No entanto, quando se trata de duas dimensões ou mais, os recursos on-line se tornam escassos e difíceis de alcançar. Alguém pode sugerir, definir e / ou apresentar algoritmos eficientes (implementação não pronta) para calcular ECDF...
Eu sei que a prova da transformação integral de probabilidade foi dada várias vezes neste site. No entanto, as provas que encontrei usam a hipótese de que o CDF está aumentando estritamente (juntas, é claro, com a hipótese de que é uma variável aleatória contínua). Eu sei que, na verdade, a única...
Preciso encontrar uma classe de distribuição simétrica de baixa curtose, que inclua a distribuição gaussiana uniforme, triangular e normal. A distribuição Irwin-Hall (soma de padrão uniforme) oferece esta característica, mas não é o tratamento de pedidos não inteiros . No entanto, se você, por...
Deixe- são observações distintas (sem vínculos). Deixe- X * 1 , . . . , X ∗ n denota uma amostra de bootstrap (uma amostra do CDF empírico) e deixa ˉ X ∗ n = 1X1,...,XnX1,...,XnX_{1},...,X_{n}X∗1,...,X∗nX1∗,...,Xn∗X_{1}^{*},...,X_{n}^{*} . EncontreE( ˉ X ∗ n )eVar( ˉ X ∗ n...
Quero simular uma amostra de uma distribuição normal de mistura, de modo que p × N( μ1, σ21) + ( 1 - p ) × N( μ2, σ22)p×N(μ1,σ12)+(1−p)×N(μ2,σ22)p\times\mathcal{N}(\mu_1,\sigma_1^2) + (1-p)\times\mathcal{N}(\mu_2,\sigma_2^2) é restrito ao intervalo vez de . Isso significa que eu quero simular...
A questão diz tudo. Eu li que ambos não podem generalizar o KS para uma dimensão igual ou maior que dois , e que implementações famosas como as do Numerical Recipes estão simplesmente erradas. Poderia explicar por que é
Estou tentando entender como obter valores- para o teste unilateral de Kolmogorov-Smirnov e estou lutando para encontrar CDFs para e no caso de duas amostras. O abaixo é citado em alguns lugares como CDF para em um caso de uma
Estou pensando em mostrar que o limite: onde \ overline {F} = 1-F é a função de distribuição da cauda, \ overline {F} (x) = 1 − F (x) , onde F é a função de distribuição cumulativalimx→∞xF¯¯¯¯(x)=0limx→∞xF¯(x)=0 \lim_{x \to \infty} x\overline{F}(x) =0 F¯¯¯¯=1−FF¯=1−F\overline{F}...
A seguir, é derivada de uma densidade de um artigo que estou estudando atualmente. Desculpe pela má qualidade, é um artigo bastante antigo. Preciso esclarecer que tem a densidade exponencial padrão em ( 0 , ∞ ) , U é uniforme em ( 0 , 1 ) e eles são independentes. O coeficiente de correlação...
Preciso calcular o CDF Dirichlet , mas só consigo encontrar implementações do PDF . Vocês conhecem alguma biblioteca (de preferência a R)
Meu conjunto de dados contém duas variáveis (bastante correlacionadas) (tempo de execução do algoritmo) (número de nós examinados, qualquer que seja). Ambos são fortemente correlacionados pelo design, porque o algoritmo pode gerenciar aproximadamente nós por segundo.ntttnnnccc O algoritmo foi...
Eu tenho dados que descrevem com que frequência um evento ocorre durante uma hora ("número por hora", nph) e quanto tempo os eventos duram ("duração em segundos por hora", dph). Estes são os dados originais: nph <- c(2.50000000003638, 3.78947368414551, 1.51456310682008, 5.84686774940732,...
O problema vem da página 377-379 deste [0] documento. Dada uma distribuição contínua FFF e um fixo z∈Rz∈Rz\in\mathbb{R}, considere: Lz(t)=PF(|z−Z|≤t)Lz(t)=PF(|z−Z|≤t)L_z(t)=P_F(|z-Z|\leq t) e H(z)=L−1z(0.5)=medZ∼F|z−Z|H(z)=Lz−1(0.5)=medZ∼F|z−Z|H(z)=L^{-1}_z(0.5)=\underset{Z\sim...
Suponha que XXX e YYY são duas variáveis aleatórias uniformes de iid no intervalo [0,1][0,1][0,1] Deixei Z=X/YZ=X/YZ=X/Y, Estou encontrando o cdf de ZZZ, ie Pr(Z≤z)Pr(Z≤z) \Pr(Z\leq z) . Agora, eu vim com duas maneiras de fazer isso. Um produz uma resposta correta consistente com o pdf aqui:...
Dados dois conjuntos de dados de números reais positivos X e Y, ambos do mesmo tamanho e 0 <= Y <= X para cada linha; o CDF empírico de X pode cruzar o CDF empírico de
Eu sei que o PDF é a primeira derivada do CDF para uma variável aleatória contínua e a diferença para uma variável aleatória discreta. No entanto, gostaria de saber por que isso ocorre, por que existem dois casos diferentes para discreto e