Por favor, forneça prova de que é convexa∀x>0. Aqui,ϕeQ ( x ) = x2+ x ϕ ( x )Φ ( x )Q(x)=x2+xϕ(x)Φ(x)Q\left(x\right)=x^{2}+x\frac{\phi\left(x\right)}{\Phi\left(x\right)}∀ x > 0∀x>0 0\forall x>0 ϕϕ\phi são o PDF e CDF normal padrão, respectivamente.ΦΦ\mathbf{\Phi} PASSOS TENTADOS 1)...
Eu identifiquei vários lugares nos livros onde o GLM é descrito com 5 distribuições (a saber, Gama, Gaussiana, Binomial, Gaussiana Inversa e Poisson). Isso também é exemplificado na função familiar em R. Ocasionalmente, encontro referências ao GLM, onde distribuições adicionais estão incluídas (...
Estou pensando em alguma coisa há algum tempo e, como não sou muito proficiente em teoria das probabilidades, pensei que poderia ser um bom lugar para fazer essa pergunta. Isso é algo que me ocorreu nas longas filas do transporte público. Suponha que você esteja em uma rodoviária e saiba que um...
Se 20 ensaios independentes de Bernoulli forem realizados, cada um com uma probabilidade diferente de sucesso e, portanto, fracasso. Qual é a probabilidade de exatamente n dos 20 ensaios terem sucesso? Existe uma maneira melhor de calcular essas probabilidades em vez de simplesmente resumir as...
Eu tenho um problema semelhante à pergunta feita aqui: Como se mede a não uniformidade de uma distribuição? Eu tenho um conjunto de distribuições de probabilidade ao longo dos dias da semana. Quero medir o quão perto cada distribuição está (1/7,1 / 7, ..., 1/7). No momento estou usando uma...
Pergunta: como é uma distribuição binomial bivariada no espaço tridimensional? Abaixo está a função específica que eu gostaria de visualizar para vários valores dos parâmetros; ou seja, , e
É considerado o caso ideal em que a estrutura de probabilidade subjacente às categorias é conhecida perfeitamente. Por que com o classificador Bayes alcançamos o melhor desempenho possível? Qual é a prova formal / explicação para isso? Como sempre usamos o classificador Bayes como referência para...
Seja uma sequência de variáveis aleatórias independentes de Bernoulli com Defina Mostre que converge na distribuição para a variável normal padrão pois tende ao infinito.P { X k = 1 } = 1 - P { X k = 0 } = 1{Xn:n≥1}{Xn:n≥1}\{X_n:n\ge1\}Sn= n ∑
Estou procurando um livro que forneça uma cobertura profunda e rigorosa da teoria das probabilidades, mas com ênfase no material que é mais útil fora de um departamento de matemática. Ouvi dizer que "A teoria da probabilidade: explorações e aplicações" é muito boa, mas eu queria receber outras...
Para duas distribuições discretas e q , a entropia cruzada é definida comopppqqq H( p , q) = - ∑xp ( x ) logq( X ) .H(p,q)=−∑xp(x)logq(x).H(p,q)=-\sum_x p(x)\log q(x). Eu me pergunto por que isso seria uma medida intuitiva de distância entre duas distribuições de probabilidade? Vejo que é a...
O mgcvpacote para Rpossui duas funções para ajustar as interações do produto tensorial: te()e ti(). Entendo a divisão básica do trabalho entre os dois (ajustando uma interação não linear versus decompondo essa interação em efeitos principais e uma interação). O que não entendo é o porquê te(x1,...
O livro bayesiano de Kruschke diz que, com relação ao uso de uma distribuição beta para lançar uma moeda, Por exemplo, se não temos conhecimento prévio além do conhecimento de que a moeda tem um lado da cabeça e um da cauda, isso equivale a ter observado anteriormente uma cabeça e uma cauda,...
Ontem, meus colegas de casa e eu estávamos jogando cartas e alguém fez essa pergunta. Tentamos resolver o problema, mas não conseguimos descobrir. Hoje de manhã acordei e ainda estou pensando em como resolvê-lo. Você poderia me ajudar?
Diga que YYY é uma variável aleatória contínua e XXX é uma variável discreta. Pr(X=x|Y=y)=Pr(X=x)Pr(Y=y|X=x)Pr(Y=y)Pr(X=x|Y=y)=Pr(X=x)Pr(Y=y|X=x)Pr(Y=y) \Pr(X=x|Y=y) = \frac{\Pr(X=x)\Pr(Y=y|X=x)}{\Pr(Y=y)} Como sabemos, Pr(Y=y)=0Pr(Y=y)=0\Pr(Y=y) = 0 porque YYY é uma variável aleatória contínua....
Suponha um planeta com um ano muito longo de dias. Há 1 milhão de alienígenas em uma festa em uma sala e ninguém compartilha um aniversário. O que pode ser inferido sobre o tamanho de ?NNNNNNN (Essa pergunta mais compacta substitui a pergunta mal formulada.
O teste de hipóteses é semelhante a um problema de classificação. Digamos, temos 2 rótulos possíveis para uma observação (assunto) - Culpado vs. Não culpado. Seja Não-Culpado a hipótese nula. Se visualizarmos o problema do ponto de vista da Classificação, treinaremos um Classificador que preverá a...
Estou tentando entender esse problema. Um dado é rolado 100 vezes. Qual é a probabilidade de nenhum rosto aparecer mais de 20 vezes? Meu primeiro pensamento foi usar a distribuição binomial P (x) = 1 - 6 cmf (100, 1/6, 20), mas isso está obviamente errado, pois contamos alguns casos mais de uma...
Seja uma sequência de variáveis aleatórias independentemente e identicamente distribuídas com a função de densidade de probabilidade; Mostre queX1,X2,…X1,X2,…X_1,X_2,\ldotsf(x)={12x2e−x0if x>0;otherwise.f(x)={12x2e−xif x>0;0otherwise. f(x) = \left\{ \begin{array}{ll} \frac{1}{2}x^2 e^{-x}...
Formação : Tenho doutorado em psicologia social, onde estatística e matemática teóricas mal foram abordadas em meus cursos quantitativos. Durante o curso de graduação e pós-graduação, fui ensinado (como muitos de vocês também nas ciências sociais, provavelmente) através da estrutura freqüentista...
Quando calcular o erro padrão de um coeficiente de regressão, que não conta para a aleatoriedade na matriz de design XXX . Em OLS, por exemplo, nós calcular var(β^)var(β^)\text{var}(\hat{\beta}) como var((XTX)−1XTY)=σ2(XTX)−1var((XTX)−1XTY)=σ2(XTX)−1\text{var}((X^TX)^{-1}X^TY) =...