Atualmente, estou analisando um site que exige a criação de um diagrama em árvore de decisão que mostre a rota provável que as pessoas seguem sempre que chegam ao site. Estou lidando com um data.frameque mostra os caminhos de todos os clientes para o site, começando na página inicial. Por exemplo,...
Gostaria de saber como interpretar corretamente os gráficos de densidade condicional. Eu inseri dois abaixo que eu criei no R com cdplot. Por exemplo, a probabilidade do resultado é igual a 1 quando Var 1 é 150 aproximadamente 80%? A área cinza escura é aquela que tem probabilidade condicional...
Sejam observações extraídas de uma distribuição de probabilidade desconhecida (mas certamente assimétrica).{x1,…,xN}{x1,…,xN}\{x_1,\ldots,x_N\} Gostaria de encontrar a distribuição de probabilidade usando a abordagem do KDE: No entanto, tentei usar um kernel gaussiano, mas ele teve um desempenho...
Estou lendo um livro de análise de séries temporais e a fórmula para autocovariância de amostra é definida no livro como: γˆ(h)=n−1∑t=1n−h(xt+h−x¯)(xt−x¯)γ^(h)=n−1∑t=1n−h(xt+h−x¯)(xt−x¯)\widehat{\gamma}(h) = n^{-1}\displaystyle\sum_{t=1}^{n-h}(x_{t+h}-\bar{x})(x_t-\bar{x}) compara . é a...
Estou tentando ajustar um modelo de tempo discreto no R, mas não sei como fazê-lo. Eu li que você pode organizar a variável dependente em linhas diferentes, uma para cada observação no tempo, e usar a glmfunção com um link logit ou cloglog. Neste sentido, tem três colunas: ID, Event(1 ou 0, em...
Eu tenho o seguinte problema: Tenho 100 itens exclusivos (n) e estou selecionando 43 (m) deles um de cada vez (com substituição). Eu preciso resolver o número esperado de únicos (selecionado apenas uma vez, k = 1), duplos (selecionado exatamente duas vezes k = 2), tripples (exatamente k = 3),...
Fechado . Esta pergunta precisa de detalhes ou clareza . No momento, não está aceitando respostas. Deseja melhorar esta pergunta? Adicione detalhes e esclareça o problema editando esta postagem . Fechado há 2 anos . Estou lendo Luce (1959) . Então eu...
Para um exemplo simples, assuma que existem dois modelos de regressão linear Modelo 1 tem três preditores, x1a, x2b, ex2c O modelo 2 possui três preditores do modelo 1 e dois preditores adicionais x2aex2b Existe uma equação de regressão populacional em que a variação populacional explicada é...
Ao estudar a seleção de covariância, li uma vez o exemplo a seguir. Com relação ao seguinte modelo: Sua matriz de covariância e matriz de covariância inversa são dadas a seguir, Eu não entendo por que a independência dos e é decidido pelo covariância inversa aqui?xxxyyy Qual é a lógica...
Seja X:Ω→NX:Ω→NX:\Omega \to \mathbb N uma variável aleatória no espaço de probabilidade (Ω,B,P)(Ω,B,P)(\Omega,\mathcal B,P) Mostre que E(X)=∑n=1∞P(X≥n).E(X)=∑n=1∞P(X≥n).E(X)=\sum_{n=1}^\infty P(X\ge n). minha definição de E(X)E(X)E(X) é igual E(X)=∫ΩXdP.E(X)=∫ΩXdP.E(X)=\int_\Omega X \,...
Aqui está um exemplo de caso: Eu tenho uma população de 10.000 itens. Cada item tem um ID exclusivo. Escolho aleatoriamente 100 itens e registro os IDs Coloquei os 100 itens de volta na população Escolho aleatoriamente 100 itens novamente, registro os IDs e os substituo. No total, repito essa...
Uma moeda justa é lançada até que uma cabeça apareça pela primeira vez. A probabilidade disso acontecer em um sorteio de número ímpar é? Como abordar esse
Seja uma amostra aleatória de uma distribuição para . Ou seja,X1,...,XnX1,...,Xn X_1,
Eu me deparei com o problema dos coletores de cupons e estava tentando descobrir uma fórmula para uma generalização. Se houver NNN objetos distintos e que pretende coletar pelo menos kkk cópias de cada de qualquer mmm deles (onde m ≤ Nm≤Nm \le N ), qual é a expectativa de quantos objetos...
Dizemos que convergem completamente para se para cada .X1,X2,…X1,X2,…X_1, X_2, \ldotsXXXϵ>0ϵ>0\epsilon>0 ∑∞n=1P(|Xn−X|>ϵ)<∞∑n=1∞P(|Xn−X|>ϵ)<∞\sum_{n=1}^\infty \text{P}\left(|X_n-X|>\epsilon\right)
Como sugerido no título. Suponha que são variáveis aleatórias contínuas de iid com pdf . Considere o evento em que , , portanto é quando a sequência diminui pela primeira vez. Então, qual é o valor de ?X1,X2,…,XnX1,X2,…,XnX_1, X_2, \dotsc, X_nfffX1≤X2…≤XN−1>XNX1≤X2…≤XN−1>XNX_1 \leq X_2...
Dadas duas distribuições contínuas e , não está claro para mim se a relação de dominância convexa entre elas:FXFX\mathcal{F}_XFYFY\mathcal{F}_Y (0)FX<cFY(0)FX<cFY(0)\quad \mathcal{F}_X
Seja e B eventos independentes, e A e C sejam eventos independentes. Como mostro que A e B ∪ C também são eventos independentes?UMAAABBBUMAAACCCUMAAAB ∪ CB∪CB\cup C De acordo com a definição de eventos independentes, e B ∪ C são independentes se e somente se P ( A ∩ ( B ∪ C ) ) = P ( A ) P ( B...
Prove / refute E[ 1UMA| Ft] = 0 ou 1 a.s. ⇒ E [ 1UMA| Fs] = E[ 1UMA| Ft] como E[1A|Ft]=0 or 1 a.s. ⇒E[1A|Fs]=E[1A|Ft] a.s.E[1_A | \mathscr{F_t}] = 0 \ \text{or} \ 1 \ \text{a.s.} \ \Rightarrow E[1_A | \mathscr{F_{s}}] = E[1_A | \mathscr{F_t}] \ \text{a.s.} Dado um espaço de probabilidade...
Seja uma amostra de variáveis aleatórias exponenciais iid com média e seja as estatísticas de ordem dessa amostra. Seja .X1,…,XnX1,…,XnX_1,\dots,X_nββ\betaX(1),…,X(n)X(1),…,X(n)X_{(1)},\dots,X_{(n)}X¯=1n∑ni=1XiX¯=1n∑i=1nXi\bar X = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i Definir espaçamentosPode-se mostrar...