sejam variáveis aleatórias definidas no mesmo espaço de probabilidade e covariância de e seja finita, então a lei da fórmula total de decomposição de covariância / covariância declara: Qual é a interpretação de e ?X, Y,
Isso não é lição de casa. Seja uma variável aleatória. Se e , segue-se que ?XXXE[X]=k∈RE[X]=k∈R\mathbb{E}[X] = k \in \mathbb{R}Var[X]=0Var[X]=0\text{Var}[X] = 0Pr(X=k)=1Pr(X=k)=1\Pr\left(X = k\right) = 1 Intuitivamente, isso parece óbvio, mas não tenho certeza de como provaria isso. Eu sei de...
Como posso encontrar uma expressão analítica no seguinte problema?D ( n , l , L )D(n,l,L)D(n,l,L) Eu aleatoriamente solto "barras" de comprimento l em um intervalo [ 0 , L ] . As "barras" podem se sobrepor. Eu gostaria de encontrar o comprimento total médio D do intervalo [ 0 , L ] ocupado por...
Alguém pode me dizer como simular , onde , usando um sorteio (quantas vezes você precisar) com ?Bernoulli(ab)Bernoulli(ab)\mathrm{Bernoulli}\left({a\over b}\right)a,b∈Na,b∈Na,b\in \mathbb{N}P(H)=pP(H)=pP(H)=p Eu estava pensando em usar amostras de rejeição, mas não consegui...
Eu sei que a prova da transformação integral de probabilidade foi dada várias vezes neste site. No entanto, as provas que encontrei usam a hipótese de que o CDF está aumentando estritamente (juntas, é claro, com a hipótese de que é uma variável aleatória contínua). Eu sei que, na verdade, a única...
É sabido que uma variável aleatória sendo Gamma distribuída com o parâmetro de forma inteira é equivalente à soma dos quadrados de k variáveis aleatórias normalmente distribuídas.kkkkkk Mas o que posso dizer sobre uma variável aleatória distribuída gama com não inteiro ? Existe alguma outra...
Estou tentando descobrir a distribuição de onde , eu sei que, considerando cada um dos termos separadamente, e Mas não tenho certeza sobre a distribuição de (*)Z i ~ N ( 0 , 1 ) n Σ i = 1 Z 2 i ~ χ 2 ( n ) 1(n−1)∑i=1nZ2i−(∑i=1nZi)2(∗)(n−1)∑i=1nZi2−(∑i=1nZi)2(∗) (n-1) \sum_{i=1}^n Z_i^2 -...
Dadas as variáveis aleatórias X1,X2,⋯,XnX1,X2,⋯,XnX_1,X_2, \cdots, X_n amostra amostrada de , defina ∼N(0,σ2)∼N(0,σ2)\sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)Z=maxi∈{1,2,⋯,n}XiZ=maxi∈{1,2,⋯,n}XiZ = \max_{i \in \{1,2,\cdots, n \}} X_i Temos esse E[Z]≤σ2logn−−−−−√E[Z]≤σ2logn\mathbb{E}[Z] \le \sigma \sqrt{2...
Eu tenho um conjunto de dados detalhando um grande número de jogos de críquete (alguns milhares). No críquete, os "jogadores de boliche" jogam repetidamente uma bola em uma sucessão de "batedores". O jogador está tentando tirar o batedor "de fora". A este respeito, é bastante semelhante aos jarros...
Seja por exemplo, o seu número de dias restantes. Um médico 1 avalia a distribuição de como um gaussiano: . Outro médico independente 2 avalia . Ambos os médicos são igualmente confiáveis. Como combinar as duas informações?X P ( X ) ∼ N ( μ 1 , σ 1 ) P ( X ) ∼ N ( μ 2 , σ 2...
Fechado . Esta questão precisa ser mais focada . No momento, não está aceitando respostas. Deseja melhorar esta pergunta? Atualize a pergunta para que ela se concentre apenas em um problema editando esta postagem . Fechado há 3 anos . Eu gostaria de...
Tenho a seguinte pergunta em mãos: Suponha que são variáveis aleatórias iid , seguindo Unif . qual é a distribuição condicional de dado ?U,VU,VU,V(0,1)(0,1)(0,1)UUUZ:=max(U,V)Z:=max(U,V)Z:=\max(U,V) Tentei escrever Z= I ⋅ V+ ( 1 - I ) ⋅ UZ=I⋅V+(1−I)⋅UZ=\Bbb{I}\cdot V+(1-\Bbb{I})\cdot U onde I...
Suponha que desejemos calcular alguma expectativa: EYEX| Y[ f( X, Y) ]EYEX|Y[f(X,Y)]E_YE_{X|Y}[f(X,Y)] Suponha que queremos aproximar isso usando a simulação de Monte Carlo. EYEX| Y[ f( X, Y) ] ≈ 1R S∑r = 1R∑s = 1Sf( xr , s, yr)EYEX|Y[f(X,Y)]≈1RS∑r=1R∑s=1Sf(xr,s,yr)E_YE_{X|Y}[f(X,Y)] \approx...
Se que o suporte de é . Então, . Então diga que eu suponho que tenha momentos finitos. Quando , eu sei que os meios de onde é a densidade associado de . Qual o equivalente matemático de assumir tem momentos finitos quando ?X∼ FX∼FX \sim FXXXRpRp\mathbb{R}^pX= ( X1, X2, … , Xp)X=(X1,X2,…,Xp)X =...
Estou interessado em construir variáveis aleatórias para as quais as desigualdades de Markov ou Chebyshev são pequenas. Um exemplo trivial é a seguinte variável aleatória. P(X=1)=P(X=−1)=0.5P(X=1)=P(X=−1)=0.5P(X=1)=P(X=-1) = 0.5 . Sua média é zero, a variação é 1 e . Para esta variável...
Para variáveis aleatórias independentes e , existe uma expressão de formulário fechado paraαα\alphaββ\beta E[αα2+β2√]E[αα2+β2]\mathbb E \left[ \frac{\alpha}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} \right] em termos dos valores e variações esperados de e ? Caso contrário, existe um bom limite inferior a essa...
Exemplos: Eu tenho uma frase na descrição do trabalho: "Java senior engineer in UK". Eu quero usar um modelo de aprendizado profundo para prever em duas categorias: English e IT jobs. Se eu usar o modelo de classificação tradicional, ele poderá prever apenas 1 rótulo com softmaxfunção na última...
Estou tentando encontrar a distribuição de probabilidade de uma soma de um número aleatório de variáveis que não são identicamente distribuídas. Aqui está um exemplo: John trabalha em um call center de atendimento ao cliente. Ele recebe ligações com problemas e tenta resolvê-las. Os que ele não...
Bem, não podemos, por exemplo, https://en.wikipedia.org/wiki/Subindependence para um contra-exemplo interessante. Mas a verdadeira questão é: existe alguma maneira de fortalecer a condição para que a independência se siga? Por exemplo, existe algum conjunto de funções modo que se para todos os ,...
Preciso garantir que meu sitemap XML tenha menos de lixo (links quebrados). A lista de URLs está na casa dos centenas de milhares e, mesmo que fosse possível testá-los todos 1 por 1, prefiro não, por vários motivos:1 %1%1\% 1 - Saved bandwidth 2 - Faster traffic for real clients 3 - Less noise in...