Estou tentando simular um conjunto de dados que corresponda aos dados empíricos que tenho, mas não tenho certeza de como estimar os erros nos dados originais. Os dados empíricos incluem heterocedasticidade, mas não estou interessado em transformá-los, mas sim usando um modelo linear com um termo de...
Eu estava tentando responder à pergunta Avaliar integral com Importância método de amostragem em R . Basicamente, o usuário precisa calcular ∫π0 0f( x ) dx = ∫π0 01 1porque( X )2+ x2dx∫0πf(x)dx=∫0π1cos(x)2+x2dx\int_{0}^{\pi}f(x)dx=\int_{0}^{\pi}\frac{1}{\cos(x)^2+x^2}dx usando a distribuição...
Me deparei com o seguinte problema de simulação: dado um conjunto de números reais conhecidos, uma distribuição em é definida por onde indica a parte positiva de . Embora eu possa pensar em um amostrador Metropolis-Hastings visando essa distribuição, pergunto-me se existe um amostrador direto...
Estou tentando replicar Silver & Dunlap (1987) . Estou apenas comparando correlações médias ou médias de transformações z e transformações inversas. Parece que não estou replicando a assimetria no viés que eles encontram (zs transformados de volta não estão mais próximos do valor da população...
Eu estou tentando gerar muitos draws (ou seja, realizações) de um processo de Gauss eEu( T )ei(t)e_i(t) , 1 ≤ t ≤ T1≤t≤T1\leq t \leq T com média 0 e função covariância γ( s , t ) = exp( - | t - s | )γ(s,t)=exp(−|t−s|)\gamma(s,t)=\exp(-|t-s|) . Existe uma maneira eficiente de fazer isso que não...
Usando o excelente pacote de previsões de Rob Hyndman, deparei-me com a necessidade de não apenas ter intervalos de previsão, mas simular vários caminhos futuros, considerando observações passadas de uma série temporal com sazonalidades complexas. Há algo para séries temporais menos complexas com...
Problema relacionado à simulação de semi-informática aqui. Eu tenho uma distribuição onde P (x) = ( eb- 1 ) eb ( n - x )eb n + b- 1(eb−1)eb(n−x)ebn+b−1\frac{(e^b-1) e^{b (n-x)}}{e^{b n+b}-1} para algumas constantes b e n, e x é um número inteiro tal que 0 ≤ x ≤ n0≤x≤n0\leq x \leq n . Agora,...
Esta é a pergunta de um iniciante em um exercício na “Computação Bayesiana com R” de Jim Albert. Observe que, embora isso possa ser um dever de casa, no meu caso não é, pois estou aprendendo métodos bayesianos em R porque acho que posso usá-lo em minhas análises futuras. De qualquer forma, embora...
Meu projeto atual pode exigir que eu construa um modelo para prever o comportamento de um determinado grupo de pessoas. o conjunto de dados de treinamento contém apenas 6 variáveis (id é apenas para fins de identificação): id, age, income, gender, job category, monthly spend em que monthly...
Usei o pacote de coda effectiveSize()para encontrar o tamanho efetivo da amostra da minha simulação do MCMC. Meu tamanho efetivo da amostra é maior que o tamanho real da amostra, por exemplo, 9813.626 maior que 9501. Será que isso faz sentido? Meu entendimento é que o tamanho efetivo da amostra...
Para análise de regressão, geralmente é útil conhecer o processo de geração de dados para verificar como o método usado funciona. Embora seja bastante simples fazer isso para uma regressão linear simples, esse não é o caso quando a variável dependente precisa seguir uma distribuição...
Estou procurando o valor assintótico ( n → ∞n→∞n\rightarrow \infty ) de (o logaritmo do determinante) da covariância da αα\alpha % de observações com a menor distância euclidiana da origem em uma amostra de tamanho nnn extraída de, digamos, uma bivariada gaussiano padrão. - O hiper-volume de uma...
Eu estava lendo esta pergunta e pensei em simular a quantidade necessária. O problema é o seguinte: Se e são normais normais, o que é ? Então, eu quero simular . (para um valor escolhido de )B E ( A 2 | A + B ) E ( A 2 | A + B ) A + BUMAAABBBE( A2| A+B)E(A2|A+B)E(A^2|A+B)E( A2|...
Alguns de vocês podem ter lido este belo artigo: O'Hara RB, Kotze DJ (2010) Não faça log de dados de contagem de transformação. Métodos em Ecologia e Evolução 1: 118–122. Klick . Atualmente, estou comparando modelos binomiais negativos com modelos gaussianos em dados transformados. Ao contrário...
Suponha que eu saiba gerar variáveis aleatórias binomiais independentes. Como posso gerar duas variáveis aleatórias e modo que X \ sim \ text {Bin} (8, \ dfrac {2} {3}), \ quad Y \ sim \ text {Bin} (18, \ dfrac {2 } {3}) \ \ text {e} \ \ text {Corr} (X, Y) =
Em conjunto com uma pergunta de Validação cruzada sobre a simulação de uma cópula específica, ou seja, um Cdf multivariado definido em , comecei a me perguntar sobre o panorama geral, como, quando dada tal função, alguém pode imaginar um algoritmo genérico para simular a partir da distribuição de...
Eu li os ótimos comentários sobre como lidar com valores ausentes antes de aplicar o SVD, mas gostaria de saber como ele funciona com um exemplo simples: Movie1 Movie2 Movie3 User1 5 4 User2 2 5 5 User3 3 4 User4 1 5 User5 5 1 5 Dada a matriz acima, se eu remover os valores de NA, acabarei...
Pela primeira vez (desculpe imprecisões / erros) , observei os processos gaussianos e, mais especificamente, assisti a este vídeo de Nando de Freitas . As notas estão disponíveis online aqui . Em algum momento, ele extrai 101010 amostras aleatórias de um normal multivariado gerado pela construção...
Descobrir como simular algo geralmente é a melhor maneira de entender os princípios subjacentes. Estou um pouco sem saber exatamente como simular o seguinte. Suponha que e tenham uma distribuição anterior que seja . Com base em uma amostra de observações abreviadas por apenas , estou interessado...
Algum de nossos especialistas em Monte Carlo pode explicar a expectativa "inesperada" ao final desta resposta ? Resumo ex post facto da outra pergunta / resposta: se são variáveis aleatórias do IID e as expectativas existem, então um argumento simples de simetria mostra que , mas um experimento...