Perguntas com a marcação «mathematical-statistics»

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Variável categórica de regressão linear R valor "oculto"

Este é apenas um exemplo que encontrei várias vezes, portanto não tenho dados de amostra. Executando um modelo de regressão linear em R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1é uma variável contínua. x2é categórico e possui três valores, por exemplo, "Baixo", "Médio" e "Alto". No entanto, a saída fornecida...

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Valor esperado de uma variável aleatória gaussiana transformada com uma função logística

Tanto a função logística quanto o desvio padrão são geralmente indicados como . Vou usar e para o desvio padrão.σσ\sigmaσ(x)=1/(1+exp(−x))σ(x)=1/(1+exp⁡(−x))\sigma(x) = 1/(1+\exp(-x))sss Eu tenho um neurônio logístico com uma entrada aleatória cuja média e desvio padrão eu conheço. Espero que a...

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Modelo de Histórico de Eventos em Tempo Discreto (Sobrevivência) em R

Estou tentando ajustar um modelo de tempo discreto no R, mas não sei como fazê-lo. Eu li que você pode organizar a variável dependente em linhas diferentes, uma para cada observação no tempo, e usar a glmfunção com um link logit ou cloglog. Neste sentido, tem três colunas: ID, Event(1 ou 0, em...

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Prova fácil de ?

Seja sejam variáveis ​​aleatórias normais padrão independentes. Existem muitas (longas) provas por aí, mostrando queZ1,⋯,ZnZ1,⋯,ZnZ_1,\cdots,Z_n ∑i=1n(Zi−1n∑j=1nZj)2∼χ2n−1∑i=1n(Zi−1n∑j=1nZj)2∼χn−12 \sum_{i=1}^n \left(Z_i - \frac{1}{n}\sum_{j=1}^n Z_j \right)^2 \sim \chi^2_{n-1} Muitas provas são...

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Qual é a estimativa de máxima verossimilhança da covariância de dados normais bivariados quando média e variância são conhecidas?

Suponha que tenhamos uma amostra aleatória de uma distribuição normal bivariada que tem zeros como média e uns como variâncias; portanto, o único parâmetro desconhecido é a covariância. Qual é o MLE da covariância? Eu sei que deveria ser algo como 1 1n∑nj = 1xjyj1n∑j=1nxjyj\frac{1}{n}...

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Ao redefinir a parametrização de uma função de probabilidade, basta apenas inserir a variável transformada em vez de mudar a fórmula das variáveis?

Suponha que eu esteja tentando redefinir uma função de probabilidade que seja exponencialmente distribuída. Se minha função de probabilidade original for: p ( y∣ θ ) = θ e- θ yp(y∣θ)=θe−θy p(y \mid \theta) = \theta e^{-\theta y} e eu gostaria de re-parametrizar usando , já queθnão é uma variável...

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O que exatamente faz

O que significa a notação (ponto sobre o til), no contexto como ? x ˙ ~ N(0,1)∼˙∼˙\dot\simx ∼˙N( 0 , 1 )x∼˙N(0,1)x \mathrel{\dot\sim} \mathcal N(0,1) Acontece que é mais fácil descobrir como digitar corretamente: tex.SE explica que é preciso digitar em \mathrel{\dot\sim}vez de simplesmente...