Eu tenho tentado encontrar o valor esperado de uma função de uma variável aleatória com uma distribuição de Dirichlet, integrando seu produto à função de densidade de Dirichlet sobre um simplex em R. Para verificar se eu estava aplicando a função correta em R, tentei integrar a função de densidade...
A seguir, é derivada de uma densidade de um artigo que estou estudando atualmente. Desculpe pela má qualidade, é um artigo bastante antigo. Preciso esclarecer que tem a densidade exponencial padrão em ( 0 , ∞ ) , U é uniforme em ( 0 , 1 ) e eles são independentes. O coeficiente de correlação...
Estou pensando em mostrar que o limite: onde \ overline {F} = 1-F é a função de distribuição da cauda, \ overline {F} (x) = 1 − F (x) , onde F é a função de distribuição cumulativalimx→∞xF¯¯¯¯(x)=0limx→∞xF¯(x)=0 \lim_{x \to \infty} x\overline{F}(x) =0 F¯¯¯¯=1−FF¯=1−F\overline{F}...
Atualmente, estou lendo um artigo que afirma que o coeficiente de correlação para uma distribuição uniforme no interior de uma elipse fX,Y(x,y)={constant0if (x,y) inside the ellipseotherwisefX,Y(x,y)={constantif (x,y) inside the ellipse0otherwisef_{X,Y} (x,y) = \begin{cases}\text{constant} &...
Suponha que XXX tenha a distribuição beta Beta ( 1 , K- 1 )(1,K−1)(1,K-1) e YYY siga um qui-quadrado com 2 K2K2K graus. Além disso, assumimos que XXX e YYY são independentes. Qual é a distribuição do produto Z= XYZ=XYZ=XY . Atualizar minha tentativa: fZ= ∫y= + ∞y= - ∞1| y|fY( y) fX( zy) dy= ∫+...
Foi-me dito que um evento é apenas uma variável aleatória que foi atribuída e que variáveis aleatórias são uma generalização de eventos. No entanto, não posso relacionar isso à definição de um evento como um subconjunto do espaço de amostra . Além disso, um evento pode acontecer ou não, enquanto...
Não entendo por que não posso simplesmente adicionar 1,5 desvios padrão para obter a resposta. Se 1 desvio padrão é 10 kg e a média é 400 kg, 415 kg são 1,5 desvios padrão. Então eu calculei assim: .3413 + ((.4772-.3413)/2) = 0.40925 Essa equação obtém metade da diferença entre dois desvios...
Seja um espaço de probabilidade. Conjetura:(Ω,F,P)(Ω,F,P)(\Omega, \mathscr F, \mathbb P) Suponha que tenhamos os eventos st , ou . Existe uma sequência independente de eventos stA1,A2,...A1,A2,...A_1, A_2, ...∀ A∈⋂nσ(An,An+1,...)∀ A∈⋂nσ(An,An+1,...)\forall \ A \in \bigcap_n \sigma(A_n, A_{n+1},...
como posso calcular a variação de p como derivada de uma distribuição binomial? Digamos que eu jogue n moedas e ganhe k heads. Posso estimar p como k / n, mas como posso calcular a variação nessa estimativa? Estou interessado nisso, para que eu possa controlar a variação nas minhas estimativas de...
Como calcular o intervalo de confiança exato para o terceiro momento da distribuição normal ?N( a , σ2)N(a,σ2)N(a,
Suponha que a Terra tenha sido atacada por naves espaciais marcianas e suponha que temos mísseis para lançar contra as naves espaciais. A probabilidade de atingir e destruir cada nave espacial por cada míssil é (independente do resto).nnnm=k⋅nm=k⋅nm=k \cdot nnnnppp Qual é a probabilidade de...
Como, por exemplo, a distribuição Gama diverge perto de zero (para um conjunto apropriado de parâmetros de escala e forma, digamos forma e escala ), e ainda tem sua área igual a um?= 10=0.1=0.1=0.1=10=10=10 Pelo que entendi, a área de uma distribuição de densidade de probabilidade deve sempre ser...
Gostaria de calcular P( Y= a X2+ b X+ c < 0
Eu sou novo no HMM e ainda estou aprendendo. Atualmente, estou usando o HMM para marcar parte do discurso. Para implementar o algoritmo viterbi, preciso de probabilidades de transição ( ai,jai,j a_{i,j} \newcommand{\Count}{\text{Count}} ) e de probabilidades de emissão ( bi(o)bi(o) b_i(o) ). Estou...
Eu li os ótimos comentários sobre como lidar com valores ausentes antes de aplicar o SVD, mas gostaria de saber como ele funciona com um exemplo simples: Movie1 Movie2 Movie3 User1 5 4 User2 2 5 5 User3 3 4 User4 1 5 User5 5 1 5 Dada a matriz acima, se eu remover os valores de NA, acabarei...
Suponha que eu queira encontrar uma distribuição normal truncada, mas em vez de ser definida em um intervalo , em que , sua definição está em um intervalo , onde .( a , b )(a,b)(a,b)- ∞ < a < b <
Cito (ênfase minha) da definição da Wikipedia : A proposição na teoria da probabilidade conhecida como lei da expectativa total, ..., afirma que se X é uma variável aleatória integrável (isto é, uma variável aleatória que satisfaz E (| X |) <∞) e Y é qualquer variável aleatória, não...
Se os casais estão sentados aleatoriamente em uma mesa redonda, qual é a chance de ninguém estar sentado em frente ao seu parceiro? Se houver quatro pessoas, a resposta é 2/3. Se houver seis é 15/8, eu acho. Depois disso, meu método passo a passo, preenchendo todas as possibilidades e terminando...
Eu realmente não vi nenhum livro de probabilidades calcular expectativa condicional, exceto as σσ\sigma álgebras geradas por uma variável aleatória discreta. Eles simplesmente afirmam a existência de expectativa condicional, juntamente com suas propriedades, e deixam assim. Acho isso um pouco...
Seja e independentes. Mostre que têm uma distribuição normal de inclinação e encontre os parâmetros dessa distribuição.Y1∼SN(μ1,σ21,λ)Y1∼SN(μ1,σ12,λ)Y_1\sim SN(\mu_1,\sigma_1^2,\lambda)Y2∼N(μ2,σ22)Y2∼N(μ2,σ22)Y_2\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)Y1+Y2Y1+Y2Y_1+Y_2 Como as variáveis aleatórias são...