Estatísticas de Independência e Ordem
Eu tenho um problema em mãos, que não estou conseguindo prosseguir. Alguém pode me ajudar a
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Eu tenho um problema em mãos, que não estou conseguindo prosseguir. Alguém pode me ajudar a
Eu li os ótimos comentários sobre como lidar com valores ausentes antes de aplicar o SVD, mas gostaria de saber como ele funciona com um exemplo simples: Movie1 Movie2 Movie3 User1 5 4 User2 2 5 5 User3 3 4 User4 1 5 User5 5 1 5 Dada a matriz acima, se eu remover os valores de NA, acabarei...
Normalmente, eu estou muito familiarizado com como fazer testes de hipóteses, mas nunca vi uma hipótese alternativa em que seja igual a um valor específico. Como alguém procederia nessa situação? Este é um exemplo que me deparei:μμ\mu "Supondo normalidade com variância , teste a hipótese nula \ mu...
Eu tenho a seguinte pergunta em mãos. Suponha (x1,y1),(x2,y2),⋯,(x10,y10)(x1,y1),(x2,y2),⋯,(x10,y10)(x_1,y_1),(x_2,y_2),\cdots,(x_{10},y_{10}) representa um conjunto de observações bi-variáveis (X,Y)(X,Y)(X,Y) de tal modo que x2=x3=⋯=x10≠x1.x2=x3=⋯=x10≠x1.x_2=x_3=\cdots =x_{10}\ne x_1. Em que...
Seja a estatística de ordem de uma amostra iid do tamanho de . Suponha que os dados sejam censurados, de modo que apenas vejamos a parte superior por cento dos dados, ou seja,Coloque , qual é a distribuição assintótica de X(1),…,X(n)X(1),…,X(n)X_{(1)}, \ldots,
Seja e independentes. Mostre que têm uma distribuição normal de inclinação e encontre os parâmetros dessa distribuição.Y1∼SN(μ1,σ21,λ)Y1∼SN(μ1,σ12,λ)Y_1\sim SN(\mu_1,\sigma_1^2,\lambda)Y2∼N(μ2,σ22)Y2∼N(μ2,σ22)Y_2\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)Y1+Y2Y1+Y2Y_1+Y_2 Como as variáveis aleatórias são...
Uma empresa de eletrônicos produz dispositivos que funcionam corretamente 95% do tempo. Os novos dispositivos são enviados em caixas de 400. A empresa deseja garantir que k ou mais dispositivos por caixa funcionem. Qual é o maior k para que pelo menos 95% das caixas atendam à garantia? Tentativa:...
O Exercício 15.5.1 da "Teoria da Probabilidade: Um Curso Abrangente" de Klenke é o seguinte. Encontre uma sequência X1, X2, …X1,X2,…X_1, X_2, \ldots de variáveis aleatórias reais independentes com E [ | Xn| ]=∞E[|Xn|]=∞\mathbb{E}[|X_n|]=\infty para todo n ∈ Nn∈Nn\in \mathbb{N} tal que X1+ ⋯ +...
Nota: este é um problema de lição de casa, portanto, não me dê a resposta completa! Eu tenho duas variáveis, A e B, com distribuições normais (médias e variações são conhecidas). Suponha que C seja definido como A com 50% de chance e B com 50% de chance. Como eu iria provar se C também é...
Seja (Xn)(Xn)(X_n) uma sequência de variáveis aleatórias iid N(0,1)N(0,1)\mathcal N(0,1) . Defina S0=0S0=0S_0=0 e Sn=∑nk=1XkSn=∑k=1nXkS_n=\sum_{k=1}^n X_k para n≥1n≥1n\geq 1 . Encontre a distribuição limitadora de 1n∑k=1n|Sk−1|(X2k−1)1n∑k=1n|Sk−1|(Xk2−1)\frac1n \sum_{k=1}^{n}|S_{k-1}|(X_k^2 -...
Qual é a chance de um ano bissexto ter 53 domingos? Conforme meu julgamento, será 2/7? Como 366 dias em um ano bissexto significa 52 semanas e mais 2 dias, portanto, a partir dos dois dias extras, a probabilidade de domingo é 2/7. PS: Essa foi uma pergunta que encontrei em um livro de...
Eu sou novo no aprendizado profundo e estou tentando calcular a derivada da seguinte função em relação à matriz :ww\mathbf w p(a)=ew⊤axΣdew⊤dxp(a)=ewa⊤xΣdewd⊤xp(a) = \frac{e^{w_a^\top x}}{\Sigma_{d} e^{w_d^\top x}} Usando a regra do quociente,
Suponha-se que Y1, ... , Yn + 1Y1,…,Yn+1Y_1,\dots,Y_{n+1} é uma amostra aleatória de uma função de distribuição contínua FFF . Deixe- X∼ U n i fo r m {1,...,n}X∼Uniform{1,…,n}X\sim\mathrm{Uniform}\{1,\dots,n\} ser independente do YEuYiY_i 's. Como posso calcular E[ ∑Xi = 1Eu{ YEu≤ Yn +...
(Essa é uma pergunta simples) Recentemente, eu estou aprendendo a Análise de componentes principais e parece ter muitos problemas: É necessário transformar os dados em aproximadamente a mesma escala antes de aplicar o PCA, mas como a escala do recurso deve ser executada não é especificada....
Infelizmente, há um problema estatístico. Eu não tenho idéia por onde começar (estou estudando por conta própria, para que não haja ninguém que eu possa perguntar, se eu não entender alguma coisa. A questão é N ( um , b 2 ) ; a = 0 ; b 2 = 6 ; v a r ( X 2 + Y 2 ) = ?X, YX,YX,Y YidN( a , b2) ; a =...
Suponha que é um vetor de variáveis aleatórias. Então, por favor verificar que .k × 1XXXk × 1k×1k\times 1EX′( EXX′)- 1EX≤ 1EX′(EXX′)−1EX≤1EX^{\prime}(EXX^{\prime})^{-1}EX\leq 1 Quando este é um resultado bem conhecido que . Mas como devo reivindicar isso em geral?( E X ) 2 ≤ E X 2K= 1K=1K=1(...
Meu problema de lição de casa é dar um contra-exemplo em que uma determinada estatística não é, em geral, mínima o suficiente. Independentemente dos detalhes de encontrar um contra-exemplo específico para essa estatística específica, isso levanta a seguinte questão para mim: Pergunta: Como se...
Estou tentando entender o papel do nas distribuições Poisson e exponencial e como ele é usado para encontrar probabilidades (sim, eu li o outro post sobre esse tópico, não o fez por mim).λλ\lambda O que (eu acho) eu entendo: Distribuição de veneno - discreto λλ\lambda é definido como o...
Em "Aprendizado de máquina: uma perspectiva probabilística" de Kevin Murphy, capítulo 3.2, o autor demonstra o aprendizado do conceito bayesiano em um exemplo chamado "jogo de números": Depois de observar amostras de , queremos escolha uma hipótese que melhor descreva a regra que gerou as amostras....
Estou trabalhando no seguinte problema: Sejam e variáveis aleatórias independentes com densidade comum que . Seja U = \ min (X, Y) e V = \ max (X, Y) . Localizar a densidade de conjunta de (U, V) e, portanto, encontrar o pdf de u + v