Existe uma limitante boa distribuição de como n vai para \ infty , assumindo que eles são iid distribuições normais com variância \ sigma ^ 2 .max(X1,X2,...,Xn)max(X1,X2,...,Xn)\max( X_1,X_2,...,X_n) nnn∞∞\inftyσ2σ2\sigma^2 Este é quase certamente um problema bem conhecido, com uma solução...
Estou fazendo algumas estatísticas descritivas dos retornos diários dos índices de ações. Ou seja, se e P 2 são os níveis do índice no dia 1 e no dia 2, respectivamente, então l o g e ( P 2P1 1P1 1P_1P2P2P_2é o retorno que estou usando (completamente padrão na literatura).l o ge( P2P1 1)euoge(P2P1...
Estou lidando agora com muitas distribuições, por exemplo, , t , χ 2 .FFFtttχ2χ2\chi^2 Fiquei me perguntando por que esses graus de liberdade significam distribuições como a distribuição ?F( m , n
A distribuição Soliton é uma distribuição de probabilidade discreta sobre um conjunto com a função de massa de probabilidade{1,…,N}{1,…,N}\{1,\dots, N\} p(1)=1N,p(k)=1k(k−1)for k∈{2,…,N}p(1)=1N,p(k)=1k(k−1)for k∈{2,…,N} p(1)=\frac{1}{N},\qquad p(k)=\frac{1}{k(k-1)}\quad\text{for }k\in\{2,\dots,...
Eu tenho um GLMM do formulário: lmer(present? ~ factor1 + factor2 + continuous + factor1*continuous + (1 | factor3), family=binomial) Quando uso drop1(model, test="Chi"), obtenho resultados diferentes dos que utilizo Anova(model, type="III")na embalagem do carro ou summary(model). Estes dois...
Isso pode ser o mesmo que as perguntas mais bobas já feitas neste fórum, mas, depois de ter recebido respostas sólidas e significativas para uma pergunta anterior, pensei em estender minha sorte novamente. Há muito tempo fico confuso sobre a importância das distribuições estatísticas,...
Eu li vários artigos e trechos de livros que explicam como escolher um bom número de intervalos (posições) para o histograma de um conjunto de dados, mas estou me perguntando se existe um número máximo difícil de intervalos com base no número de pontos em um conjunto de dados ou algum outro...
Suponha que você tenha os logs de um servidor da web. Nesses logs, você possui tuplas deste tipo: user1, timestamp1 user1, timestamp2 user1, timestamp3 user2, timestamp4 user1, timestamp5 ... Esses registros de data e hora representam, por exemplo, os cliques dos usuários. Agora, user1você...
Espero que este seja auto-explicativo, mas deixe-me saber se algo não está claro: existe uma versão multivariada da distribuição
Se tivermos duas variáveis aleatórias independentes e , qual é a função de massa de probabilidade de ?X1∼Binom(n,p)X1∼Binom(n,p)X_1 \sim \mathrm{Binom}(n,p)X2∼Pois(λ)X2∼Pois(λ)X_2 \sim \mathrm{Pois}(\lambda)X1+X2X1+X2X_1 + X_2 NB Isso não é lição de casa para...
Tanto a função logística quanto o desvio padrão são geralmente indicados como . Vou usar e para o desvio padrão.σσ\sigmaσ(x)=1/(1+exp(−x))σ(x)=1/(1+exp(−x))\sigma(x) = 1/(1+\exp(-x))sss Eu tenho um neurônio logístico com uma entrada aleatória cuja média e desvio padrão eu conheço. Espero que a...
Dadas duas variáveis aleatórias independentes e , qual é a distribuição da diferença, ou seja, ?Y ∼ G a m m a ( α Y , β Y ) D = X - YX∼ G a m m a ( αX, βX)X∼Gamma(αX,βX)X\sim \mathrm{Gamma}(\alpha_X,\beta_X)Y∼ G a m m a ( αY, βY)Y∼Gamma(αY,βY)Y\sim \mathrm{Gamma}(\alpha_Y,\beta_Y)D = X-...
Usando a Wikipedia, encontrei uma maneira de calcular a função de massa de probabilidade resultante da soma de duas variáveis aleatórias de Poisson. No entanto, acho que a abordagem que tenho está errada. Seja duas variáveis aleatórias independentes de Poisson com média eX1,X2X1,X2X_1,...
Sejam observações extraídas de uma distribuição de probabilidade desconhecida (mas certamente assimétrica).{x1,…,xN}{x1,…,xN}\{x_1,\ldots,x_N\} Gostaria de encontrar a distribuição de probabilidade usando a abordagem do KDE: No entanto, tentei usar um kernel gaussiano, mas ele teve um desempenho...
Estou tentando ajustar um modelo de tempo discreto no R, mas não sei como fazê-lo. Eu li que você pode organizar a variável dependente em linhas diferentes, uma para cada observação no tempo, e usar a glmfunção com um link logit ou cloglog. Neste sentido, tem três colunas: ID, Event(1 ou 0, em...
Estou trabalhando em um conjunto de dados. Depois de usar algumas técnicas de identificação de modelos, criei um modelo ARIMA (0,2,1). Usei a detectIOfunção no pacote TSAem R para detectar um outlier inovador (IO) na 48ª observação do meu conjunto de dados original. Como faço para incorporar esse...
Para um exemplo simples, assuma que existem dois modelos de regressão linear Modelo 1 tem três preditores, x1a, x2b, ex2c O modelo 2 possui três preditores do modelo 1 e dois preditores adicionais x2aex2b Existe uma equação de regressão populacional em que a variação populacional explicada é...
Eu tenho uma amostra que é um vetor com 220 números. Aqui está um link para um histograma dos meus dados. . E desejo verificar se meus dados se encaixam em uma distribuição de Pareto, mas não quero ver gráficos de QQ com essa distribuição, mas preciso de uma resposta exata com valor-p em R, como o...
Eu estava lendo a discussão no Hacker News sobre o uso do desvio padrão em oposição a outras métricas, como o desvio médio absoluto. Portanto, se seguíssemos o princípio da entropia máxima, com que tipo de distribuição usaríamos se soubéssemos a média da distribuição e o desvio médio absoluto? Ou...
Atravesse a postar minha pergunta de mathoverflow para encontrar algumas estatísticas ajuda específica. Estou estudando um processo físico que gera dados que se projetam bem em duas dimensões com valores não negativos. Cada processo possui uma faixa (projetada) de pontos - - veja a imagem...